72
В связи рактера с этим возникает между необходимость для банка составил получить
дополнительные ввести и реальные гарантии банкам возврата кредита стадии. Для этого
используются анализируемом определенные формы необходимостью обеспечения обязательств эффективным по возврату
кредитов повышению, установленные законодательством подчинении. Основными формами управл
обеспечения исполнени соблюдениея обязательств кредитополучателем понятие по кредитному
договору кредитный являются:
1) гарантийный процессом депозит денег отношению;
2) страхование кредитодателем юридическим риска невозврата белорусских кредита;
3) перевод выше на кредитодателя правового сопоставление титула (на имущество тенденции и
имущественные права териев);
4) залог недвижимого внутренним и движимого имущества кредитный;
5) поручительство;
6) гарантия группы и другие формы форвардными, предусмотренные законодательством состояние или
кредитным договором дальнейшего.
29
Кредитополучатель может кредитный использовать одну крестьянских или одновременно
несколько поскольку форм обеспечения риска, что закрепляется в кредитном условии договоре.
Документы оказываемых, подтверждающие обеспечение оценки по возврату кредита кредитного,
представляются в банк множества в период заключения максимальный кредитного договора предоставлении .
Использование гарантийного веса депозита денег приоритетной для обеспечения
исполнения практике обязательств по кредитному выписанных договору предусматривает себя передачу
кредитополучателем определение банку денежных дачи средств в белорусских использование рублях либо себестоимостью в
иностранной валюте вертикальная, находящихся на счетах управление кредитополучателя, либо предоставление на
счетах, открытых анализ банком.
При страховании начало кредитодателем (банком сокращения) риска невозврата полученным кредита
страховая кредит организация (страховщик кредита) по договору страхования дата обязуется
возместить портфеля страхователю имущественный начисленных ущерб, причиненный мероприятий невозвратом
или просрочкой наличие возврата кредита применяемых. Страхователем по такому договору исчисления
выступает банк итоговый.
29
Кусков А.С. Деньги, кредит, банки. Практикум / А.С. Кусков, Ю.А. Джаладян. - М.: КноРус, 2013. - 192 c
73
Наиболее распространенной договору формой обеспечения срок исполнения
обязательств сокращения кредитополучателя является формируемого залог, вытекающий размер из залогового
права задач, которое выдается структура кредитору и подтверждает подразделение право последнего некоего получить
преимущественное ситуация удовлетворение претензий современная из стоимости заложенного стадию
имущества при невыполнении помощью платежного обязательства кредитования должником.
Критериями неуплаты ликвидности залога превосходит являются: быстрота однако его реализации,
относительная классам стабильность цен, долговременность между хранения. В зависимости также
от того, насколько только предмет залога регулирование отвечает перечисленным ориентиры требованиям,
определяется ставок размер выдаваемого возмещения кредита, который осознавая устанавливается в
процентах коммерческим к рыночной залоговой анализа стоимости имущества состоянию. Предпочтительно,
чтобы кредитную залоговая стоимость формации обеспечения превышала суммы размер кредита подписанного на сумму от
20 до 100 %. Однако политику в отдельных случаях росли при кредитовании особо этом надежных
кредитополучателей меньшей размер обеспечения рисунке исполнения обязательств важнейшим может
составлять начало только сумму данных кредита
30
.
До принятия реже решения о выдаче каждой кредита производится анализ реальная оценка списано
стоимости заложенного belapbank имущества, проверка оценка его наличия и условия кредитного его
хранения у залогодателя достоинствам. Обязательства по возврату различным кредита оформляются обязательства
соответствующими договорами предельно и являются обязательным себя приложением к
кредитному ключ договору.
Основанием значит для обращения взыскания риск на заложенное имущество предприятий
является неисполнение поскольку или ненадлежащее исполнение предоставления должником
обеспеченного онной залогом обязательства характеристика по своевременному возврату риска кредита и
уплате оценке процентов за пользование иностранной им.
При получении кредита кредитования в качестве способа данные обеспечения денежных ентабельность
обязательств по кредитному категориям договору может категориям применяться поручительство портфеля. В
таком случае создание поручитель обязывается характеризуя перед кредитором согласования другого лица ограничивается (банком)
отвечать количество за исполнение последним весь его обязательства полностью форми или частично.
Договор должно поручительства как и договор всем залога заключается курсы в письменной форме элементы
30
Янкина И.А. Деньги, кредит, банки. Практикум: Учебник / И.А. Янкина. - М.: КноРус, 2013. - 190 c.
74
В силу гарантии невозврата гарант обязуется прочие перед кредитором кредитный другого лица тихонов
(должника) отвечать кредитным полностью или частично поддержки за исполнение обязательства репутация
этого лица кредитный. Как и поручительство, гарантийное классификация обязательство возникает умеренной на
основе договора понятие, заключенного в письменной лимиты форме. Принципиальное рисунке отличие
гарантии возможны от поручительства состоит сложившейся в том, что в случае неисполнения повышения
обязательства гарант оценки отвечает перед банковской кредитором как субсидиарный традиционен
(дополнительный) должник движением. По исполнении обязательства своевременно гарант не
приобретает даны права требования приобретают к должнику о возврате размер уплаченной суммы может.
В ОАО «Белагропромбанк» достаточная правила сумма обеспечения управление
выдаваемого кредита удельный определяется на основании показателей расчета формулы дачи:
О=(К+П)× 1,3 (12)
где О — сумма лансу обеспечения;
К — сумма поэтому кредита (лимит поощрять задолженности, лимит связанный овердрафта);
П — сумма составил процентов, рассчитанная процентное за весь срок стандарты пользования
кредитом анализ с учетом графика портфеля его погашения (по кредитам совокупный, предоставленным в
соответствии осуществляться с первоначальным договором предложений на срок до 12 месяцев новое), либо сумма конкретная
процентов, причитающихся имеющих в соответствии с договором системы к уплате в течение принимая
ближайших 12 месяцев кредитов (по кредитам предоставленным финансовым в соответствии с
первоначальным указам договором на срок итогам свыше 12 месяцев этим);
1,3 — коэффициент риска определяют банка
31
.
Расчет мощности достаточности обеспечения предельно исполнения обязательств свыше по возврату
кредита филиал исходя из размера оценка кредита и суммы кредитных процентов без учета соответствии риска банка нормативах
допускается по решению портфеля кредитного комитета кредитной учреждения банка комплексной при
рассмотрении вопроса достаточность о выдаче кред оценкиита юридическому лицу применение, финансовое
состояние база которого характеризуется вание как рейтинг А и В по рейтинговой объектом оценке
ОАО «Белагропромбанк рынок». В случае ухудшения также финансового положения валютное
кредитополучателя банк портфеля истребует дополнительное кредитный обеспечение обязательств вторая
по возврату кредита также.
31
Печникова А.В. Банковские операции: Учебник / М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c.
75
Учитывая стратегическую использованием направленность ОАО «Белагропромбанк третья» на
развитие розничного ачеством бизнеса, актуальной снижению задачей управления вложений кредитным
портфелем кредитных банка становится сравнению разработка методического портфеля обеспечения системы кредитным
кредитования насе портфеляления. Постоянное исследование совершенствование системы редитных
кредитования насе когдаления в условиях определение роста межбанковской сравнению конкуренции является таким
для банка необходимым обладает условием формирования критериями его общественного имиджа лансу
как универсального кредитного строится учреждения, а также анализ служит дополнительным другими
источником дохода управление от проведения кредитных принимались операций с частными одной
(физическими) лицами погасить. Эта сфера отечественного программ банковского бизнеса поддержки все еще
обладает только огромными резер средствавами роста матрицы.
В международной банковской слабых практике широкое рост распространение
получил увеличи скоринговый метод может оценки кредитоспособности заключение частных лиц. Он
основывается банка на суммировании баллов кредитному по каждой позиции ориентиры кредитной заявки раза
или анкеты. Балльные реабилитация системы оценки полученную создаются банками правления на основе
эмпирического можно подхода с использованием конкретные математического или факторного качества
анализа. Таким образом деятельности, скоринговый метод соответственно позволяет провести управление экспресс-анализ в
присутствии помощью потенциального заемщика направления, обратившегося между за кредитом и
заполнившего лицам анкету, а также проблемы дать ответ новые о возможности кредитования тенденции клиента в
течение таким 15-20 минут портфель с момента его обращения страхование в банк. Поэтому может, осознавая
несомненные также преимущества скорингового позволяют метода оценки выявление кредитоспособности
клиента удовлетворить, многие банки инвестиционных прилагают большие поощрять усилия для разработки основными и
совершенствования подобных рассмотрение систем оценки вопросы рисков кредитования области.
Вместе с тем балльная подобных система анализа средних должна быть выглядит статистически
тщательно венному выверена, требует вторая высокого профессионализма териев кредитных работников кредитный
банка, предполагает достаточность постоянное обновление ограничением информации и методики кредитного оценки.
Основные неспособностью преимущества метода балакина скоринговой оценки процедуру кредитоспособности
частных обуславливает лиц заключаются в:
— обеспечении основного принятия достаточно которой обоснованного решения только по кредиту;
— снижении включает уровня невозврата кредитным кредитов;
76
— быстрой деятельности обработке кредитных кредитный заявок и снижении стоимость на этой основе просроченных
операционных расходов системы банка.
Скоринговая необходимостью система оценки банковская значительно ослабляет соответствии влияние фактора количественную
«субъективизма отдельных» при определении кредитоспособности увеличение заемщика.
Применение реализации метода скоринговой применяемых оценки кредитоспособ млрдности клиента
предоставляет образом ОАО «Белагропромбанк» эффективный рисков инструмент
регулирования портфелем спроса и предложения основании потребительского кредита система. Возможность
экспериментировать опытные с критической суммой кредитах оценочных баллов роста, теми или иными управления
критериями оценки косвенно, позволяет банку сравнению расширить свою управления клиентскую базу кредитного и
содействовать наращиванию кредитный объемов потребительского когда кредитования.
Используем формулу:
U = S × (е
0
– е
2
× е
0
) – М × е
1
× d, (13)
где S – объем кредитного портфеля;
е
0
– уровень просроченной заᶤдолженности по портфелю до внедрении
скоринговой системы;
е
1
– уровень ошибок первого родаᶤ;
е
2
– уровень ошибок второго родаᶤ;
М – количество кредитов в портфеле;
d – объем доходов по одному погаᶤшенному в срок кредиту (в среднем по
портфелю).
Заᶤтраᶤты наᶤ приобретение и аᶤктуаᶤлизаᶤцию скоринговой системы состаᶤвят
около 150 млн руб. Заᶤтраᶤты наᶤ раᶤзраᶤботку нового програᶤммного обеспечения
для внедрения системы скорингаᶤ в баᶤнке состаᶤвят 50 млн руб.
Раᶤссчитаᶤем эффект от внедрения скоринговой системы наᶤ примере,
исходя из того, что ошибки первого родаᶤ состаᶤвят 6%, аᶤ ошибки первого родаᶤ
4%, годоваᶤя прибыль от розничного кредитоваᶤния 14,19 млрд руб., прибыль с
одного клиентаᶤ 2,156 млн руб., общее количество кредитов в портфеле 41 673.
U = 408 400 000 000 р.×(0,012 – 0,0006) – 41 673 × 0,04 × 2 156 000 р. =
=1 061 880 480 руб.
77
Чистаᶤя прибыль состаᶤвит 861 млн руб. (1 061 млн руб. -200 млн руб.).
Следоваᶤтельно, можно сделаᶤть вывод об увеличении прибыли от
розничного кредитоваᶤния наᶤ 6,07% (861 880 480 р. / 14 200 000 000 р. × 100).
В настоящее полученную время одним дата из методов минимизации необходимостью рисков, который увеличи
следует расширять банк, является страхование безопасного банковских рисков осуществляющим. Это не только
спосо организацииб, ограждающий предпринимателей данные от стихийных бедствий потому, но и
надежное средство деривативы защиты от неблагоприятного формировании изменения рыночной белик
конъюнктуры. Страхование методами банковского кредитного воздействием риска — это
разновидность объектом страхования предпринимательских динамики рисков.
Предмет обоснованную договора страхования пути (имущественный интерес решает) это риск
убытков рассчитываются от предпринимательской деятельности доходность из-за нарушения предоставления своих
обязательств оценка контрагентами предпринимателя получении или изменения условий конъюнктуры этой
деятельности юридические по объективным, не зависящим состоянию от предпринимателя причинам установление, то
есть — из-за наступления средний страхового случая банк.
Страховым случаем кредитным применительно к договору обеспечении страхования
банковского помощью кредитного риска портфеля является невозврат имеет (а также просрочка финансирование)
кредитополучателем основной анализ суммы кредита максимальный и неуплата (просрочка наблюдается уплаты)
процентов зависимости.Несмотря на то, что принятие наблюдению на себя риска мера по выдаче — кредита умереннойэто
специфика работы четвертый банка, страховые анизациям организации также текущий предлагают услуги методы по
страхованию риска состав невозврата кредита когда и неуплаты процентов наблюдается за кредит.
Сущность время страхования риска каждой невозврата кредита следует и неуплаты процентов платной
за него заключается открытых в уменьшении и ликвидации подверженным кредитного риска наблюдению для банка. В
страховании мальной кредитных рисков используемых существует два добровольных соответствии вида:
а) ответственности заемщика заключение за непогашение кредитов суммы, где
страхователем выступает требуемую заемщик, а объектом обеспечения страхования является движением его
ответственность перед года банком, выдавшим оценка кредит, за своевременное экономические и полное
погашение формации кредитов и уплату постоянной процентов по ним;
б) риска процедуру непогашения кредитов классификация, где страхователем является беларусь банк, а
объектом сравнению страхования — ответственность кредит всех или отдельных системной заемщиков перед основании
78
банком за своевременное основного и полное погашение страхователем кредитов и процентов внедряемой за
пользование ими.
Для определения опер степени страхового кредитная риска страхователь поскольку предоставляет
страховщику ставки заявление, устав моделях, копию кредитного банковской договора, баланс количество, документы,
подтверждающие банка обеспеченность кредита использование, документы о целях кредитная получения
кредита является, сроке погашения имеет и т.д. На их основании страховщиком кредитного определяется
возможность возможны страхования, устанавливается обычно страховой взнос характерным, размер
ответственности итогам и порядок возмещения согласования убытков, прочие поставленных условия страхования деятельности.
Эффективным инструментом данный управления кредитными физическим рисками
являются приводило также кредитные увеличение деривативы в операциях формы хеджирования
(страхования налажена).
Кредитные деривативы эффективности — производные инструменты настоящее (главным образом правление
внебиржевые), предназначенные вести для управления кредитными оказываемых рисками. Они
позволяют учтенных отделить кредитный портфеля риск от всех украины других рисков максимальный, присущих
конкретному банковского инструменту, и перенести ответственное такой риск несколько от продавца риска эффективности
(«приобретателя кредитной виды защиты») к покупателю принятие риска («продавцу работает
кредитной защиты приостановка»). Все виды кредитных реального деривативов можно банкам сгруппировать
по двум современный основным признакам четкое: активу, лежащему баллов в основе контракта есмотренного; типу
производного взаи финансового инструмента понятие.
В зависимости от лежащего форми в основе контракта портфеля актива различают прочие
следующие группы организациями кредитных деривативов лежащему: выписанных на суверенные виды долги;
выписанных компенсировать на корпоративные кредиты кредитодателя; выписанных на банковские своей долги.
В зависимости выбора от типа производного теория финансового инструмента страхование
кредитные деривативы поскольку могут быть получении представлены: форвардными цели соглашениями;
свопами использованием; опционами; индексными вышесказанное инструментами. Кредитные определим деривативы
отличаются которые от обычных производных вопросов инструментов тем, что они имеют задолженности дело с
собственно дать кредитным риском только, в то время как традиционные этапе производные
инструменты нефинансовый сфокусированы на рыночных кредит факторах риска выдан, таких как курсы данных
валют, цены структура, индексы или процентные однако ставки.
79
Возможность изменени отделить кредитный основными риск от активов процентное и обязательств
делает сокращения кредитные деривативы основе привлекательными для использования себя.
Использование кредитных дать деривативов банками является мотивировано главным структура
образом возможностью оценка распределения кредитных риск рисков.
Проанализировав выявление все выше сказанное доходность, можно утверждать чает, что на
формирование предотвращение кредитного портфеля основании банка оказывает кредитны влияние ряд
субъективных портфеля и объективных адолженности факторов (см. рисунок Приложения 9)
Выводы по главе 3
Для повышения кредитная эффективности системы отраженным формирования и управления возможности
кредитным портфелем существует ОАО "Белагропромбанк" целесообразно объем:
— ежегодно объектом разрабатывать и утверждать экономики Политику активных данных операций;
— ежемесячно определять корректирующие лимиты вложений раза в активы по срокам кредитного,
процентным ставкам формирования, направлениям инвестирования уровнем;
— ввести систему процесс кредитного бюро покупателю, которое сможет опережающие предоставить
полную кредитов информацию о клиенте формирования, полученную из различных чает источников;
—проводить взаи ежедневный мониторинг дохода состояния кредитного функция портфеля и
портфеля основными долговых ценных уровень бумаг банка основной.
—осуществлять мониторинг нефинансовый текущего состояния отсутствии заемщиков и
поручителей первом, контроль за движением гулирующими рыночных цен принятого иными в залог
имущества является, проводить покупателю регулярные проверки методика состояния предметов установленном залога.
В каᶤчестве мер по раᶤзвитию бизнесаᶤ с чаᶤстными клиентаᶤми предложены
новейшие технологии кредитоваᶤния.
Раᶤссчитаᶤн эффект от внедрения скоринговой системы наᶤ примере
филиаᶤлаᶤ: чистаᶤя прибыль состаᶤвит 861 млн руб.
80
Заключение
Для достижения цели выпускной квалификационной рабоы , на основе
исследования теоретических и практических вопросов, проведен анализ
кредитного портфеля банка и выработана рекомендации по совершенствованию
механизма формирования и управления кредитным портфелем на основе
анализа состояния и особенностей формирования кредитного портфеля
Минского областного управления ОАО «Белагропромбанк».
Кредитная политика коммерческого банка представляет систему
денежно-кредитных действий и действий кредита, потраченных банком
достижения определенных финансовых результатов, и является одним из
элементов политики банка. Доминирующая роль кредитной политики -
оптимальный паритет индикаторов портфеля кредита. Кредитная политика
коммерческого банка обеспечивает непрерывное использование всех средств,
которые созданы для удовлетворения обязательств, подвергающихся выплате и
минимальному запасу ликвидности.
В результате среди проделанной работы конкретная можно сделать просроченных следующие выводы концентрации:
1. Кредитный портфель станов банка — это совокупность хорошее требований банка обуславливает по
кредитам, классифицированным кредитам на основе критериев концепция, связанных с различными этого
факторами кредитного рост риска и способами данилова защиты от него всем. В качестве основных объем
критериев классификации рассмотрении кредитного портфеля пути могут быть банковская использованы:
степень удовлетворить диверсификации кредитного согласования портфеля, степень филиале покрытия кредитного момент
портфеля созданным республик специальным резервом ранее на покрытие возможных случаях убытков
по активам оставшиеся, подверженным кредитному банковской риску, вид валюты математическое, тип контрагента,
вид обеспечения начала, отрасль и другие крайне.
2. Одной из важнейших движением составляющих банковского согласия кредитования
является портфелем формирование и анализ политика кредитного портфеля достиг. Грамотное управление этом
кредитным портфелем срокам позволяет банку масштабы заблаговременно снизить понятие общий
кредитный используются риск за счет признаку диверсификации кредитных имеет вложений, способствует ежегодно
повышению уровня достиг ликвидности и доходности портфель банка и, в конечном органами счете,
81
поддержанию кредитного финансовой стабильности присутствии, надежности и деловой этих репутации
банка эффективности. Непосредственное влияние поиски на состояние кредитного являющегося портфеля оказывает выписанных
капитальная база подверженным банка, структура рост его пассивов и активов данном, а также знание вопросов
рынка, культура страхователем кредитования и управления новые. Своевременный и комплексный веса
анализ его состояния определяют позволяет руководству принятие банка оперативно белорусского принимать
управленческие банке решения и координировать рассмотрим кредитную политику регулирования.
3. При управлении кредитным формой портфелем банк внешнем должен согласовать размеры две
цели: рост внешних доходности и минимизацию размещению кредитного риска купчинова.
Долгое время лансу белорусские банки лимиты отличались высокой банком доходностью и,
как следствие своевременно — высоким уровнем кредитного кредитного риска кредитным. Это приводило к высокой матричный
доле проблемной концентрации задолженности в кредитном управления портфеле, снижению классификация показателей
ликвидности моделях, потере кредитных формируемого ресурсов. Поэтому средства основной задачей белорусских
формирования кредитного наименьший портфеля является группы достижение максимальной республики
доходности при заданном достоинствам уровне кредитного физическим риска.
4. В банковской нали практике наибольшее благоприятном распространение получили финансовую такие
подходы долгосрочных к оценке кредитного доли портфеля, как матричный областного подход
стратегического взвешенный менеджмента, экономико-математическое показателей моделирование
кредитного концепциях портфеля коммерческого приоритетной банка. Каждая высоким методика имеет обеспечении свои
преимущества прибылях и недостатки. Поэтому заемщика комплексную оценку всех эффективности
управления рост кредитным портфелем правления можно получить выдан лишь при использовании цель
нескольких из них в совокупности диверсификация. Однако применение отношению международного опыта критерии
в обязательном диверсификация порядке должно предоставления соотносится с ограничениями период,
накладываемыми действующим раковец законодательством.
5. Кредитный целью риск — это риск повышения возникновения у банка банками потерь (убытков поставленных)
вследствие неисполнения зависимости, несвоевременного или неполного объеме исполнения
должником погасить финансовых обязательств предприятиям перед банком банка в соответствии с условиями договору
договора или законодательством ставки. Кредитный риск соответствии обусловлен рядом задо факторов,
как зависящих исполнения от деятельности кредитополучателя выданных, включая перспективы решения
дальнейшего развития сущность кредитополучателя, его деловую заданном порядочность (в том