36
активах банковского сектора за анализируемый период увеличилась и по
итогам 2014 года составила 96,5 % (по результатам 2013 года – 94,9 %), по
итогам 2015 года составила 97,2 %. Удельный вес 5 крупнейших банков в
активах за 2014 год вырос с 52,7 до 53,6 %. За 2015 год вырос также удельный
вес пяти крупнейших банков – с 53,6 до 54,1%. В основном такая динамика
объясняется отзывами лицензий у малых банков.
В настоящее время все кредитные организации соблюдают требования
Федерального закона от 03.12.2011 № 391-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» о повышении
минимального размера собственных средств до 300 млн. руб. с 01.01.2012 для
вновь создаваемых кредитных организаций и с 01.01.2015 – для всех кредитных
организаций, за исключением кредитных организаций, имеющих
отрицательный капитал и находящихся под управлением государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Количество
кредитных организаций с капиталом свыше 300 млн. руб. за 2014 год возросло
с 683 до 773, а их удельный вес в капитале российских банков
25
приближается к
100 % (99,9 %). Из них количество кредитных организаций с капиталом свыше
1 млрд руб. за отчетный год изменилось незначительно и составило 369 (на эти
кредитные организации приходится 97,6 % капитала российских банков)
Количество кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд. руб. за 2015 год
сократилось с 369 до 337 (на них приходится 98,2% капитала российских
банков) (рисунок 2).
Распространенные в международной практике индикаторы
концентрации, в частности индекс Херфиндаля – Хиршмана (далее – ИХХ),
показывают, что концентрация в 2014 году по основным группам активов и
обязательств находилась на среднем уровне при наличии тенденции к росту (за
исключением рынка вкладов), в 2015 году концентрация по основным группам
активов и обязательств находилась также на среднем уровне.
25
По данным информационного агентства «Сбондс.ру».
37
Рисунок 2. Количество кредитных организаций с капиталом
свыше 300 млн. и 1 млрд. руб.
26
Индекс Херфиндаля – Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов
удельных весов заданного показателя кредитной организации в общем объеме
показателя банковского сектора. Индекс показывает степень концентрации
показателя и принимает значения от 0 до 1. Значение 0 соответствует
минимальной концентрации, менее 0,10 – низкому уровню концентрации, от
0,10 до 0,18 – среднему уровню концентрации, свыше 0,18 – высокому уровню
концентрации.
За 2014 год индекс концентрации активов увеличился с 0,107 до 0,108,
индекс концентрации капитала по ИХХ – с 0,098 до 0,103, индекс
концентрации кредитов нефинансовым организациям – резидентам – с 0,131 до
0,144. За 2015 год индекс концентрации активов немного уменьшился – с 0,108
до 0,107, индекс концентрации кредитов нефинансовым организациям –
резидентам также снизился – с 0,144 до 0,137, а индекс концентрации капитала
возрос с 0,103 до 0,114. Исходя из этих показателей, можно сделать вывод, что
26
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и
банковского надзора [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?prtid=nadzor
38
концентрация банковской деятельности находится на среднем уровне (рисунок
3).
Рисунок 3. Российский банковский сектор: показатели
концентрации (значение ИХХ)
27
В течении 2013–2015 годов сохраняются исторически высокие
показатели концентрации на рынке вкладов населения, но в 2014 году
наблюдалась тенденция к снижению ИХХ по этим операциям, а на 01.01.2016
она составила 0,223% (таблица 1).
Если сравнивать показатель концентрации активов по России с
аналогичными показателями в странах еврозоны, то Россия будет находиться в
середине списка.
Ресурсная база банков в течение 2013 года формировалась в условиях
непростой ситуации на внешних рынках и сохраняющегося структурного
дефицита ликвидности. Вместе с тем, некоторое замедление роста российской
экономики в 2013 году не оказало существенного влияния на развитие
банковского сектора – динамика его показателей оставалась устойчивой.
На протяжении 2013 года доступ к внешним источникам фондирования
имели только крупнейшие российские банки. В этих условиях банковский
сектор продолжал более интенсивно использовать внутренние источники, в
27
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и
банковского надзора [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?prtid=nadzor
39
частности вклады, предлагая привлекательные процентные ставки. При этом
объективные преимущества крупных кредитных организаций, в том числе
экономия на масштабах бизнеса и доступ к работе с государственными
программами, позволяли им продолжать наращивать капитал. Количество
кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд. руб. за 2013 год выросло с
346 до 367.
Таблица 1.
Концентрация на рынке вкладов населения
28
Показатель
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
ИХХ по
вкладам, %
0,225
0,216
0,227
0,213
0,223
Доля ПАО
Сбербанк в
общем
объеме
вкладов, %
46,6
45,7
46,7
45,0
46,0
Доля пяти
банков,
имеющих
наибольшие
объемы
вкладов, в
общем
объеме
вкладов, %
59,4
58,3
60,5
59,9
62,0
Ресурсная база банков в течение 2014 года формировалась в условиях
фактического закрытия внешних рынков и замедления роста экономики.
Российские банки наращивали ресурсную базу в основном за счет средств
организаций, а также заимствований у Банка России (рисунок 4). Высокие
темпы номинального прироста ресурсной базы во многом определялись
динамикой валютного курса.
В 2014 году доступ к внешним источникам фондирования для
российских банков был практически полностью закрыт, что стимулировало
банковский сектор более интенсивно использовать внутренние источники; при
этом в структуре этих источников произошли существенные изменения.
28
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и
банковского надзора [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?prtid=nadzor
40
Рисунок 4. Структура пассивов банковского сектора за 2013–
2014 годы, %
29
Ресурсная база банков в 2015 году продолжала расширяться за счет
клиентских средств, прежде всего за счет вкладов физических лиц, а также
ресурсов, привлеченных от организаций-резидентов (рисунок 5).
Рисунок 5. Структура пассивов банковского сектора за 2014–
2015 годы, %
30
В 2013 году ресурсная база кредитных организаций расширилась в
основном за счет средств на счетах клиентов – объем таких средств вырос на
29
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и
банковского надзора за 2014 год [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?prtid=nadzor
30
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и
банковского надзора за 2015 год [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?prtid=nadzor
41
16,0%, до 34,9 трлн. руб.; доля этих средств в пассивах банковского сектора за
год не изменилась и составила 60,8%.
Объем средств на счетах клиентов в 2014 году вырос на 25,4% (в 2013
году – на 16,0%), до 43,8 трлн. руб.; доля этих средств в пассивах банковского
сектора за год уменьшилась с 60,8% до 56,4%.
Вклады физических лиц номинально выросли за 2014 год на 9,4% (за
2013 год – на 19,0%), до 18,6 трлн. руб., но с поправкой на валютную
переоценку имело место их сокращение на 2,5%. Доля вкладов в иностранной
валюте за 2014 год возросла с 17,4 до 26,1% (с исключением влияния курсового
фактора их удельный вес снизился бы до 17,1%). На вклады приходилось 23,9%
пассивов банковского сектора на 01.01.2015 г. (на начало 2014 года – 29,5%).
В 2015 году доступ к зарубежным источникам фондирования для
российских банков был по-прежнему ограничен. Данное обстоятельство
стимулировало банки к более интенсивному использованию внутренних
источников (рисунок 6).
Рисунок 6. Прирост ресурсной базы
31
31
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и
банковского надзора за 2015 год [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?prtid=nadzor
42
Объем средств на счетах клиентов в 2015 году вырос на 18,5% (в 2014
году – на 25,4%), до 51,9 трлн. руб.; доля этих средств в пассивах банковского
сектора за год увеличилась с 56,4% до 62,5%.
Вклады физических лиц номинально выросли за 2015 год на 25,2% (за
2014 год – на 9,4%), до 23,2 трлн. руб., с исключением влияния курсового
фактора прирост вкладов составил 16,8%. При этом доля валютных вкладов в
общем их объеме за год выросла с 26,1 до 29,4%, с исключением влияния
курсового фактора эта доля сократилась до 24,3%. На вклады приходилось
28,0% пассивов банковского сектора на 01.01.2016 (на начало 2015 года –
23,9%).
Крупные вклады росли быстрее всего: в 2015 году вклады свыше 1 млн.
руб. выросли на 4,1 трлн. руб., или на 53,2%, при общем приросте вкладов на
4,5 трлн. руб. В результате удельный вес этих вкладов повысился на 9,7%, до
52,3%; в их составе 35,9% приходится на вклады свыше 3 млн. руб.
Одновременно уменьшилась на 8,2%, до 29,3%, доля вкладов от 100 до 700 тыс.
руб. (рисунок 7).
Рисунок 7. Динамика вкладов физических лиц, трлн. руб.
32
Процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц на срок
свыше 1 года увеличились с 7,3% годовых в январе 2014 года до 11,7% годовых
32
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и
банковского надзора за 2015 год [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?prtid=nadzor
43
в декабре. Процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц на срок
свыше 1 года в 2015 году снижались: с 13,1% годовых в январе до 9,3% в
декабре.
Вклады физических лиц являются важным источником фондирования
для региональных банков (таблицы 2, 3).
Таблица 2.
Распределение вкладов физических лиц, депозитов и прочих
привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных
организаций) по группам банков за 2013–2014 годы
33
Группа
банков
Доля вкладов физических лиц
Доля депозитов и прочих
привлеченных средств
юридических лиц (кроме
кредитных организаций)
в их общем
объеме по
банковскому
сектору, %
в пассивах
соответствую-
щей
группы
банков, %
в их общем
объеме по
банковскому
сектору, %
в пассивах
соответствую-
щей
группы
банков, %
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
2013 г.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Банки,
контроли-
руемые
государс-
твом
60,8
60,4
30,9
24,7
58,6
62,2
19,1
23,3
Банки с
участием
иностранного
капитала
6,7
6,6
18,9
16,0
10,9
9,2
19,7
20,4
Крупные
частные
банки
27,0
28,2
29,8
23,8
27,9
27,3
19,7
21,2
Средние и
малые банки
Московского
региона
2,4
2,3
30,4
33,3
1,4
0,8
11,4
10,0
Региональные
малые и
средние
банки
3,1
2,5
42,2
42,9
1,2
0,6
10,1
9,3
Банки, контролируемые государством, сохраняют наиболее значимые
позиции на рынке вкладов физических лиц. Доля ПАО Сбербанк на данном
рынке выросла в 2015 году с 45,0 до 46,0%.
33
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и
банковского надзора за 2014 год [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?prtid=nadzor
44
Таблица 3.
Распределение вкладов физических лиц, депозитов и прочих
привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных
организаций) по группам банков за 2014–2015 годы
34
Группа
банков
Доля вкладов физических лиц
Доля депозитов и прочих
привлеченных средств
юридических лиц (кроме
кредитных организаций)
в их общем
объеме по
банковскому
сектору, %
в пассивах
соответствую-
щей
группы
банков, %
в их общем
объеме по
банковскому
сектору, %
в пассивах
соответствую-
щей
группы
банков, %
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Банки,
контроли-
руемые
государс-
твом
60,4
63,1
24,7
30,1
62,2
63,7
23,3
35,4
Банки с
участием
иностранного
капитала
6,6
6,1
16,0
19,2
9,2
8,5
20,4
31,5
Крупные
частные
банки
28,2
27,2
23,8
25,5
27,3
25,9
21,2
28,4
Средние и
малые банки
Московского
региона
2,3
1,4
33,3
34,3
0,8
0,9
10,0
24,6
Региональные
малые и
средние
банки
2,5
2,2
42,9
47,4
0,6
0,9
9,3
23,4
В совокупных активах банковского сектора основная доля (58,5%)
приходилась на банки, контролируемые государством. Доля крупных частных
банков составила 28,3%. Удельный вес в активах банковского сектора банков с
участием иностранного капитала был равен 9,8%. На средние и малые банки
Московского и остальных регионов приходилось 3,1% активов банковского
сектора.
34
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и
банковского надзора за 2015 год [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?prtid=nadzor
45
За 2014 год число банков с объемом вкладов свыше 10 млрд. руб.
уменьшилось с 139 до 134. За 2015 год число банков с объемом вкладов свыше
10 млрд. руб. уменьшилось с 134 до 132 (рисунок 8).
Рисунок 8. Количество банков с объемом вкладов свыше 10
млрд. руб.
35
Суммарный объем средств, привлеченных от организаций (кроме
кредитных организаций), за 2014 год вырос на 40,6% (за 2013 год – на 13,7%) и
достиг 25,0 трлн. руб.; доля этих средств в пассивах банковского сектора
увеличилась с 31,0 до 32,2%. Активный рост указанных средств обусловлен в
первую очередь беспрецедентным – на 56,9% (за 2013 год – всего на 12,7%) –
приростом депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме
кредитных организаций), объем которых увеличился до 17,0 трлн. руб.; с
исключением валютной переоценки прирост данного источника фондирования
составил 24,0%. Темп прироста средств, привлеченных от организаций в
рублях, составил 17,6%, в иностранной валюте – 10,2% (в долларовом
эквиваленте).
35
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора и
банковского надзора за 2015 год [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?prtid=nadzor