54
позиции банка), или будущих потоков денежных средств в связи с изменением
курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы
1
.
В рамках управления валютным риском в ПАО «Азиатско-
Тихоокеанский банк» разработан комплекс мероприятий, включающий в себя
механизмы оценки, измерения и контроля, позволяющие минимизировать
влияние риска:
соблюдение регуляторных требований в рамках инструкции Банка
России от 28.12.2016 № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых
валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления
надзора за их соблюдением кредитными организациями» и регулирование
величины ОВП Банка с целью соблюдения ограничений валютного риска,
установленных Банком России;
установление и расчёт внутрибанковских лимитов и ограничений на
величину валютного риска, в том числе на величину открытой валютной
позиции банка и лимитирование потерь;
оперативный контроль и управление открытой валютной позицией
банка;
количественная оценка возможных потерь при реализации
валютного риска, принимаемого на себя Банком, на основе подхода Value at
Risk (VAR);
осуществление процедур хеджирования риска в целях минимизации
потенциальных финансовых потерь при неблагоприятном изменении
валютного курса в будущем при помощи производных финансовых
инструментов
2
.
Комитет по управлению активами и пассивами утверждает лимиты и
ограничения риска для банка. Департамент финансовых рынков осуществляет
1
Титаренко К. А. Методы оценки конкурентоспособности коммерческого банка / К. А.
Титаренко, Л. Е. Зернова // Экономика сегодня: современное состояние и перспективы
развития: сб. науч. статей. – М.: Российский государственный университет им. А. Н.
Косыгина, 2018. – С. 76.
2
Электронный портал ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» - [Электронный ресурс] —
Режим доступа: https://www.atb.su/ (дата обращения: 17.03.2020).
55
оперативное управление открытой валютной позицией банка. Казначейство
ведет ежедневный контроль открытой валютной позиции банка с целью его
соответствия требованиям Банка России. Департамент рисков ведет
ежедневный контроль открытой валютной позиции Банка с целью его
соответствия внутрибанковским ограничениям.
Управление процентным риском
Процентный риск - это риск возникновения финансовых потерь и/или
негативного изменения финансовых показателей деятельности банка
вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по требованиям и
обязательствам, чувствительным к изменениям процентных ставок
1
.
Основной целью ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» при управлении
процентным риском является максимальное повышение чистого процентного
дохода от осуществления банковских операций, связанных с привлечением и
размещением средств, при условии соблюдения заданного уровня процентного
риска и поддержания ликвидности банка.
Контроль уровня процентной маржи и управление процентным риском
банка на стратегическом уровне осуществляется комитетом по управлению
активами и пассивами. Те же функции на аналитическом уровне выполняются
казначейством, департаментом рисков и финансово-аналитическим
департаментом.
Система управления и регулирования процентным риском в ПАО
«Азиатско-Тихоокеанский банк» включает в себя следующие процедуры:
оперативное управление процентными ставками по операциям
привлечения и размещения средств для формирования оптимального профиля
процентного риска с точки зрения сбалансированного соотношения требований
и обязательств, чувствительных к изменениям процентных ставок, и
прибыльности банка;
1
Абдулгужина Г. А. Конкурентоспособность банков в условиях глобализации экономики / Г.
А. Абдулгужина // Инновационная наука. – 2017. – Том 1. - № 3. – С. 113.
56
управление процентным ГЭПом и сроками путем предложения
клиентам премий/дисконтов на определенные сроки;
управление опциональностью продуктов и установление стоимости
встроенных в продукты опционов;
установление и контроль лимитов на принятие процентного риска;
проведение операций с производными инструментами на
процентную ставку, хеджирующих процентный риск
1
.
В 2018 году ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» продолжил
дальнейшее развитие линейки кредитных карт для максимального расширения
целевой аудитории клиентов. Также продолжалась работа над улучшением
линейки продуктов. В ноябре 2018 был запущен новый продукт – тарифный
план «Абсолютный ноль». Продукт не предполагает начисления процентов в
течение жизни кредита и комиссий за снятие наличных денежных средств,
клиент платит только 50 рублей в день за ежемесячное обслуживание карты.
Также «Абсолютный ноль» стал предлагаться в качестве сплит-продажи к
потребительским кредитам
2
.
При этом продолжилась модернизация текущей кредитной линейки: по
тарифным планам «Ставка 19», «90 даром» и «Мои правила» в июле 2018
отменено ежемесячное обслуживание карты. За 2018 рост портфеля
установленного лимита составил 294%, с 957 млн. рублей до 2,8 млрд. руб.
Также по тарифным планам «Ставка 19», «90 даром» и «Мои правила»
изменены размеры комиссий за снятие наличных денежных средств – комиссия
снижена до 4,9%, но при этом появились минимальные значения взимаемой
комиссии – 390 рублей. По итогам 2018 года продуктовая линейка стала ещё
более сбалансированной: есть предложения для всех основных клиентских
1
Электронный портал ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» - [Электронный ресурс] —
Режим доступа: https://www.atb.su/ (дата обращения: 17.03.2020).
2
Электронный портал ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» - [Электронный ресурс] —
Режим доступа: https://www.atb.su/ (дата обращения: 17.03.2020).
57
сегментов (от Mass до Upper Middle), все продукты демонстрируют стабильно
высокий уровень, как по рентабельности, так и по продажам
1
.
В 2018 году ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» сфокусировался на
дальнейшем развитии программы Статус для премиальных клиентов. В рамках
изменений добавлено новое условие бесплатного обслуживания программы
(при сумме покупок, совершенных с использованием карт от 75 тыс. руб. в
течение месяца). Ведется работа над утверждением тарифа повышенного
кэшбэка для клиентов (10%, в категории Статус-LIFE).
Комиссионные доходы ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» занимают
существенное место в структуре доходов розничного бизнеса банка. Рост
доходов в 2018 году обусловлен активным наращиванием объемов продаж по
существующим продуктам, сотрудничества с новыми агентами и изменением
условий сотрудничества с действующими.
В 2018 году ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» активно продолжал
развивать продажу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и
накопительного страхования жизни (НСЖ) на всю сеть во всех клиентских
сегментах. В 2018 году доходы от продажи ИСЖ/НСЖ, а также прочих
агентских продуктов выросли на 30%. В 2018 году ПАО «Азиатско-
Тихоокеанский банк» придерживался консервативного подхода в закрытии
потребностей клиента и осуществлял работу по совершенствованию вкладной
линейки, опираясь на следующие принципы:
депозитная линейка корректировалась с целью удовлетворения
потребностей основных категорий клиентов со сберегательным потенциалом;
оптимизировались расходы Банка, связанные с выплатных
процентов за счет удержания ставок по вкладам на уровне ниже основных
конкурентов на 0,5%.
На Рисунке 9 представлена динамика привлеченных средств физических
лиц.
1
Там же.
58
Рисунок 9 - Динамика привлеченных средств физических лиц, млрд. руб.
1
Базовые принципы ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» на 2019 год по
сберегательным продуктам:
перевод доли остатков депозитов в ДБО;
оптимизация расходов Банка, связанных с выплатных процентов за
счет удержания ставок по вкладам на уровне ниже основных конкурентов на 0,5
– 0,7%;
возврат ушедших клиентов в 2018 году.
В 2018 году ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» продолжил
дальнейшее развитие линейки потребительских кредитов для максимального
расширения целевой аудитории клиентов. Также продолжалась работа над
улучшением линейки продуктов.
В целях увеличения сумм выдаваемых кредитов во втором полугодии
увеличены максимальные суммы кредита с 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. в
рамках потребительского кредитования по ряду тарифных планов.
В целях развития продуктовой линейки за 2018 год разработаны и
запущены следующие тарифные планы: «Гарант», «Для друзей и
родственников», «Зарплатный», «Пенсионный», направленные на различные
сегменты целевой аудитории заемщиков.
1
Электронный портал ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» - [Электронный ресурс] —
Режим доступа: https://www.atb.su/ (дата обращения: 17.03.2020).
59
По итогам 2018 года, продуктовая линейка стала ещё более
сбалансированной: есть предложения для всех основных категорий клиентов,
все продукты демонстрируют стабильно высокий уровень рентабельности.
С октября 2018 модернизирована версия потребительского кредита для
сотрудников. Сниженные процентные ставки для данной категории заемщиков
позволили значительно увеличить выдачи в рамках предложения. Новая версия
продукта позволила не только значительно увеличить продажи, но и улучшить
социальный пакет для сотрудников.
В октябре 2018 года внесены значительные изменения (снижение
процентных ставок, увеличен максимальный срок кредитования до 10 лет, а
также залоговая модификация) в тарифный план «Большие деньги», которые
позволили увеличить общий объем продаж данного продукта, а также привести
его к конкурентным условиям. Упрощена процедура подачи заявки для
зарплатных клиентов.
В 2018 году ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» сфокусировался на
разработке и внедрении новых комиссионных продуктов Банка в рамках
изменения условий кредитного договора, что так же способствует
наращиванию доходности банка:
в июне 2018 года запущен продукт «Изменение условий кредитного
договора», в рамках которого действующим заемщикам предлагается изменить
дату платежа за 500 руб.;
в конце 2018 года реализованы мероприятия для запуска продукта
«Платеж за снижение ставки».
КЭШ-кредиты остаются основным продуктом в розничном кредитном
портфеле банка с долей 73%. Вышеизложенные изменения позволили
увеличить объем продаж КЭШ-кредитов.
Банк предоставляет полную линейку кредитных продуктов для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для целей бизнеса, в
том числе финансирование на пополнение оборотных средств и капитальные
вложения (см. Рисунок 10).
60
Рисунок 10 – Кредитный портфель юридических лиц (1-3 категории качества),
млрд. руб.
1
Для достижения стратегических целей ПАО «Азиатско-Тихоокеанский
банк» ведет работу по созданию широкой продуктовой линейки кредитных
продуктов, максимально отвечающей действующей конъюнктуре рынка.
Клиенты имеют возможность выбрать любую форму кредитного продукта:
кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом
задолженности, овердрафт и пр. Банк осуществляет кредитование на различные
сроки. Структура кредитного портфеля по заемщикам представлена на Рисунке
11.
Рисунок 11 – Структура кредитного портфеля по заемщикам
(классификация 209-ФЗ)
2
1
Электронный портал ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» - [Электронный ресурс] —
Режим доступа: https://www.atb.su/ (дата обращения: 17.03.2020).
2
Электронный портал ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» - [Электронный ресурс] —
Режим доступа: https://www.atb.su/ (дата обращения: 17.03.2020).
61
Среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
преобладают предприятия, оказывающие финансовые услуги и аренду (23%),
предприятия оптово-розничной торговли (22%), жилищно-коммунальное
хозяйство (13%) (см. Рисунок 12). Одним из приоритетов является
кредитование недропользователей.
Рисунок 12 – Структура кредитного портфеля по видам деятельности
1
Одно из приоритетных направлений кредитования в банке – это
кредитование физических лиц, получающих прибыль от предпринимательской
деятельности, а также участников хозяйственных обществ, имеющих право на
получение части прибыли (см. Рисунок - 13).
Рисунок 13 – Динамика портфеля кредитов собственникам бизнеса
("Микро-лайт"), млрд. руб.
2
1
Электронный портал ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» - [Электронный ресурс] —
Режим доступа: https://www.atb.su/ (дата обращения: 17.03.2020).
2
Там же.
62
Для данной категории клиентов в Банке существуют следующие
программы кредитования: «Микролайт» (кредит на любыецели), и «Бизнес-
ипотека» (кредит на приобретение/строительство недвижимости, либо иные
цели под залог недвижимости).
В 2018 году кредитный портфель линейки Микро-лайт оставался
стабильным. Активными темпами растет объем портфеля по программе
кредитования «Бизнес-ипотека» (см. Рисунок 14). Данные кредиты относятся к
наименее рисковой категории, так как обеспечены высоколиквидной
недвижимостью. Портфель по данному продукту продолжает расти.
Рисунок 14 – Динамика портфеля кредитов Бизнес-ипотека, млрд. руб.
1
Количество дефолтных кредитов имеет тенденцию к снижению. Если по
кредитам, выданным в 2015 году, в дефолте 4% кредитов и из выдач 2016 года -
2% кредитов, а из кредитов, выданных в 2017 году - только 0,1%. Средняя
нагрузка на заемщика составляет около 1,2 млн. руб. Кредитный портфель
диверсифицирован.
Банком ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» сохранены и улучшены
преимущества продукта, за счет которых удается поддерживать стабильный
спрос в рамках данной программы кредитования:
быстрые сроки рассмотрения;
минимальный пакет документов;
1
Электронный портал ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» - [Электронный ресурс] —
Режим доступа: https://www.atb.su/ (дата обращения: 17.03.2020).
63
выдача кредита наличными;
оформление кредита на физическое лицо;
система скидок по процентным ставкам.
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» предоставляет клиентам
лизинговые услуги через дочернюю лизинговую компанию ООО «ЭКСПО-
лизинг». Компания «ЭКСПО-лизинг» основана в 2002 году, является членом
Объединенной Лизинговой Ассоциации (ОЛА) и НП Лизинговый Союз.
Лизинговый портфель ЭКСПО-лизинг составил 1,8 млрд руб. по итогам 2018
года.
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» предоставляет полный спектр
банковских услуг в области расчетно-кассового обслуживания (РКО) для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В 2018 году количество активных клиентов, находящихся на РКО,
незначительно сократилось и составило почти 16,6 тыс. Количество клиентов,
подключенных к СМС-сервису, увеличилось на 13%, охват сервисом
клиентской базы увеличился с 26% до 32%.
Комиссионный доход от РКО за 2018 г. незначительно снизился по
сравнению с 2017 г. и составил 920 млн. руб. (см. Рисунок 15).
Рисунок 15 – Комиссионный доход банка по РКО, млн. руб.
1
Особой популярностью у клиентов пользуются пакеты комплексного
обслуживания «Все включено».
1
Электронный портал ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» - [Электронный ресурс] —
Режим доступа: https://www.atb.su/ (дата обращения: 17.03.2020).