42
Наименование показателя
На 1 января года
Прирост, %
2017
2018
2019
2017
2018
Кредиты крупным
корпоративным клиентам
283482
300113
357742
5,9
19,2
Кредиты средним
предприятиям
23495
34116
53922
45,2
58,1
Кредиты малому и микро
бизнесу
14081
17699
21688
25,7
22,5
Всего кредитный портфель
юридических лиц
321058
351928
433352
9,6
23,1
Как показано в табл.5, Банк наращивал объёмы выдачи кредитов всем
основным категориям заемщиков – юридических лиц, классифицируемых по
масштабам бизнеса.
Рисунок 5. Структура ссудной задолженности юридических лиц
(после вычета РВПС), %
48
При этом, по итогам 2018 г. существенно выросли темпы роста
кредитования крупных корпоративных клиентов, а также средних
предприятий. В то же время при общей положительной динамике
кредитования малых и микро- предприятий, темпы роста ссудной
задолженности данного сегмента в 2018 г. снизились, оставаясь при этом
достаточно существенными. Всего за период ссудная задолженность
крупных корпоративных клиентов выросла на 26,2%, средних – на 129,5%,
малых и микро- предприятий – на 54%
Как показано на рис. 5, подавляющие объёмы кредитов выданы
крупным корпоративным клиентам, несмотря на снижение их доли с 88,3 до
48
Составлено автором по данным финансовой отчетности АО «Райффайзенбанк».
88,3
85,3
82,6
7,3
9,7
12,4
4,4
5 5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
Кредиты малому и микро-
бизнесу
Кредиты средним
предприятиям
Кредиты крупным
корпоративным клиентам
43
82,6%. Доля кредитов средним предприятиям выросла с 7,3 до 12,4%, а
малым и микро- предприятиям – с 4,4 до 5%.
В табл. 6 представлена динамика, а на рис. 6 - структура ссудной
задолженности физических лиц до вычета резервов на возможные потери.
Как показано в табл. 6, наименьшим спросом пользовались
автокредиты. Это привело к устойчивому снижению задолженности в данном
сегменте, которая за период уменьшилась на 88,9%. По остальным
направлениям кредитования ссудная задолженность устойчиво роста с
увеличением темпов роста в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Так, в целом за
период ипотечный сегмент розничного кредитного портфеля вырос на 66,4%,
а потребительский сегмент – на 50,4%.
Таблица 6
Динамика задолженности по кредитам, выданным АО
«Райффайзенбанк» частным лицам, млн. руб.
49
Наименование показателя
На 1 января года
Прирост, %
2017
2018
2019
2017
2018
Ипотечные кредиты
55501
67394
92328
21,4
37,0
Автокредиты
10446
4135
1159
-60,4
-72,0
Прочие потребительские
ссуды
117079
150081
176100
19,0
21,8
Всего розничный кредитный
портфель
183026
221610
269587
21,1
21,6
Рисунок 6. Структура ссудной задолженности физических лиц
(после вычета РВПС), %
50
49
Составлено автором по данным финансовой отчетности АО «Райффайзенбанк».
50
Составлено автором по данным финансовой отчетности АО «Райффайзенбанк».
30,3
30,4
34,2
64
67,7
65,4
5,7
1,9
0,4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
Автокредиты
Потребительские кредиты
Ипотечные кредиты
44
В структуре розничного кредитного портфеля наибольший удельный
вес приходился на потребительские кредиты: несмотря на снижение
показателя по итогам 2018 г., в целом за период он вырос с 64 до 65,5%.
Также выросла доля ипотечных ссуд – с 30,3 до 34,2%. В свою очередь, доля
автокредитов снизилась с 5,7 до 0,4%.
Таким образом, по итогам 2016-2018 гг. АО «Райффайзенбанк»
существенно расширил масштабы кредитной деятельности, что привело к
значительному росту кредитного портфеля и ещё более актуализировало
проблему адекватной оценки кредитного риска на этапе принятия кредитного
решения и выдачи ссуд. Как известно, одним из действенных способов
решения этой проблемы выступает разработка и использование эффективных
методик оценки кредитоспособности заемщиков.
2.2. Оценка кредитоспособности заемщиков как этап кредитного
процесса банка
Все кредитные операции АО «Райффайзенбанк» осуществляет в
соответствии с российским законодательством, нормативными актами Банка
России, на основании которых разработана и утверждена его кредитная
политика. Кредитная политика выступает главным практическим
руководством при осуществлении Банком кредитной деятельности. Её
главная цель – обеспечение запланированной доходности кредитных
операций при выполнении заданных показателей кредитного риска и
поддержании ликвидности. Кредитная политика как документ тесно связана
с другими важнейшими внутрибанковскими документами, прежде всего,
Политикой по управлению рисками и капиталом. Кредитная политика как
система действий тесно связана с процессами управления активами и
пассивами, банковскими рисками, прибылью.
В АО «Райффайзенбанк» строго формализован и структурирован
кредитный процесс, что нашло отражение в его кредитной политике. Это
45
означает, что перед тем как получить кредит, клиент – заемщик, также, как и
банк-кредитор, проходят несколько последовательных этапов, основными из
которых можно назвать:
1) получение клиентом предварительной консультации и оценка
банком потенциальной возможности получить кредит;
2) подача клиентом кредитной заявки;
3) подача клиентом требуемого пакета документов и их анализ банком;
4) оценка кредитоспособности заемщика, то есть его возможности в
полном объёме и в установленные сроки рассчитываться по кредиту, прежде
всего, основному долгу и процентам;
5) принятие банком решения о возможности выдачи кредита;
6) оформление всех необходимых документов по кредиту, в том числе,
по обеспечению, страхованию, которые, в ряде случаев, являются
обязательными;
7) выдача банкам и получение заемщиком кредита;
8) для клиента – своевременная и полная оплата всех причитающихся
банку платежей – вплоть до полного погашения; для банка – контроль и
мониторинг ситуации по каждому договору, работа с проблемными и
безнадежными ссудами, решение проблемных ситуаций, вопросов
рефинансирования и проч. – вплоть до полного выполнения заемщиком всех
обязательств.
Оценка кредитоспособности заемщика выступает обязательным этапом
кредитного процесса. Без этой оценки, которой предшествует
соответствующий комплексный анализ заемщика, невозможно принятие
решения о выдаче кредита. Выше перечислены этапы кредитного процесса,
исходя из их основного содержания. Однако на практике, особенно с учетом
развития цифрового банкинга, предварительная оценка кредитоспособности
заемщиков, как правило осуществляется сразу, при подаче кредитной заявки.
Либо оценка кредитоспособности может происходить параллельно с
анализом соответствующими службами предоставленного пакета
46
документов.
Банком разработаны отдельные Методики оценки кредитоспособности
заемщиков для каждой категории клиентов. Эти методики являются
интеллектуальной собственностью Банка. В этой связи, в данном разделе
будут рассмотрены общие подходы, раскрытые Банком и объясняющие суть
его видения оценки кредитоспособности двух основных категорий
заемщиков при оформлении кредита – корпоративных клиентов (крупный,
средний бизнес, в отдельных случаях – малые предприятия) и физических
лиц.
В отношении физических лиц Банк использует два основных подхода
к оценке кредитоспособности:
1) систему оценки кредитоспособности клиентов, основанную на
экспертном методе;
2) балльную систему оценки кредитоспособности клиентов,
основанную на методе скоринга.
Выбор той или иной методики зависит от вида кредитного продукта,
которые планирует приобрести клиент – заемщик банка. В некоторых
случаях комбинируется экспертная и скоринговая системы оценки. К
примеру, в чистом виде скоринг может применяться при оформлении
потребительских продуктов, а в случае оформления автокредитов, и, главным
образом, ипотечных кредитов, Банк использует комбинирование двух
указанных методов.
При экспертном методе кредитоспособность клиента определяется
исходя из среднемесячного заработка за последние шесть месяцев за вычетом
всех обязательных платежей (налоги, алименты, погашение других кредитов,
коммунальные платежи и проч.). В зависимости от величины чистого
денежного дохода клиента (то есть дохода, оставшегося в его полном
распоряжении, без учета всех основных выплат по обязательствам), Банк, с
учетом условий конкретного кредитного продукта (прежде всего, срока,
процентной ставки, обеспечения, качества кредитной истории), определяет
47
максимально возможный лимит предоставления средств заемщику. В рамках
этого лимита заемщику может быть выдана ссуда. При этом он может
получить меньше, но не больше установленного предела.
Скоринговая система оценки создана Банком на основе факторного
анализа. Эта система использует накопленную базу данных «хороших»,
«надежных» и «неблагополучных» кредитов, что позволяет установить
критериальный уровень оценки заемщика.
Балльная оценка базируется на данных скориноговой карты,
заполняемой заемщиком. Скоринговая карта состоит из трех групп
показателей:
- данные о заемщике;
- сведения о доходах и наличии собственности;
- сведения о кредите.
В Приложении 1 представлен раздел скоринговой карты «Данные о
заемщике».
Как показано в Приложении 1, исследуя данные о заемщике, Банк
анализирует его возраст, место работы, стаж работы, семейное положение,
число лиц, находящихся на иждивении, образование, место и срок
проживания по адресу регистрации.
Чем выше, полученный балл, тем больше будет совокупная балльная
оценка и тем выше вероятность положительного решения относительно
получения кредита. К самой рисковой категории заемщиков относятся две
категории лиц. Это заемщики от 18 до 22 лет - то есть самые молодые по
возрасту потенциальные заемщики, и 60 лет и выше, то есть самые пожилые
заемщики.
При анализе места работы принимается во внимание где работает
заемщик – в сельской местности (наибольшая вероятность риска) или в
городе (меньшая вероятность), кем он работает – служащим, начальником
подразделения или руководителем (чем выше служебное положение, тем
меньше уровень риска). Важное значение имеет стаж – чем он выше, тем
48
меньше вероятность невозврата кредита, и наоборот.
Также больший шанс получить кредит будут иметь лица, у которых
стабильное семейное положение (женаты, замужем), чем те, что разведены,
холосты или женаты дважды. Если на иждивении у потенциального
заемщика находятся какие-либо лица, возрастает вероятность отказа.
Важной категорией для оценки является образование. Наибольший
шанс в получении положительного решения имеют лица с двумя и более
высшими образование, а наименьший – с неполным или средним
образованием.
Также оценивается срок проживания по месту регистрации, чем он
выше – тем лучше для заемщика.
В Приложении 2 представлен раздел скоринговой карты «Сведения о
доходах и наличии собственности».
Как показано в Приложении 2, в процессе анализа различных
особенностей благосостояния заемщика, Банком анализируются: сведения о
доходах (в некоторых случаях требуется справка, подтверждающая доходы);
сведения о наличии в собственности транспортных средств, жилья, прочего
имущества; сведения о наличии вкладов в банках; сведения о наличии
обеспечения.
Сведения о доходах заемщика оцениваются по отношению
совокупного дохода к полной сумме его планируемой задолженности перед
банком. В данном случае, очевидно, что чем выше доход заемщика, тем
больше шансов получить кредит.
Однако следует отметить, что система «не любит» слишком высоких
доходов, вернее слишком большого разрыва между доходами и
испрашиваемой суммой кредита. В данном случае это может сыграть
отрицательную роль. Логика такая: если клиент получает слишком большие
доходы, а просит небольшую сумму кредита, неясно для чего ему это вообще
нужно, ведь он может с лёгкостью потратить необходимые средства, не платя
за них проценты – из собственных доходов.
49
Представляется, что такая точка зрения имеет право на существование,
особенно при оформлении тех кредитных продуктов, когда не требуется
подтверждение дохода. В то же время, и в данном случае нельзя предугадать
всех возможных ситуаций. У каждого человека могут быть свои резоны и
нужды. К примеру, заемщик планирует очень большую покупку, вложение и
ему просто не хватает небольшой суммы. При этом он может получить отказ,
а Банк – потерять выгодного с точки зрения кредитоспособности заемщика,
что в условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке розничного
кредитования является крайне нежелательным фактором.
Наличие транспорта добавляет дополнительные баллы скоринга в
комплексную оценку. Очевидно, что больше баллов добавляется в
зависимости от марки и возраста автомобилей, их количества.
Также получить более высокий скоринговый балл можно имея в
собственности жильё; предпочтительнее являться единственным
собственником. Дополнительным бонусом служит другое имущество –
земельные участки, загородное жильё, коммерческая недвдижимость, ценные
бумаги и проч.
Отдельно Банк рассматривает наличие вкладов и других средств в
коммерческих банках: чем дольше срок вклада, чем больше вкладов – тем
больше шанс получить положительное решение.
Также значительно вырастает вероятность одобрения кредита, если
заемщик предоставляет обеспечение. И в данном случае более
предпочтительными являются такие виды обеспечения как недвижимость
(наиболее ликвидный залог), поручительство (не надо тратить средства и
время на реализацию залога, имущества), средства на банковских счетах
(также высоколиквидный залог). В меньшей степени ценятся оставленные в
залог транспортные средства и другие виды имущества.
В Приложении 3 представлен раздел скоринговой карты «Сведения о
кредите».
Как показано в Приложении 3, третий круг вопросов, подлежащих
50
оценке Банком, включает анализ информации: об обслуживании долга по
ранее взятым кредитам (Банк запрашивает в БКИ кредитную историю
заемщика), о текущем обслуживании долга, об обязательствах по
полученным кредитам, об обязательствах по предоставленным третьим
лицам поручительствам; о цели, сумме и сроке кредитования.
Естественно, что для Банка предпочтительнее будет клиент с хорошей
кредитной историей и хорошим обслуживанием долга. Что касается целей
кредитования, то наиболее выгодными для Банка (согласно рассматриваемой
методике) являются кредиты на неотложные нужны и приобретение товаров,
а наиболее рисковыми – кредиты на строительство и покупку жилья и другой
недвижимости.
Чем меньше сумма кредита – тем выше скоринговый балл, и, наоборот,
чем больше срок кредита – тем меньше скоринговый балл.
Таким образом, в зависимости от ответа клиента, отраженного в анкете
(иногда подтвержденного документально), присваивается определенное
количество баллов, а затем определяется интегральный показатель.
Анализируя данные Приложений 1, 2 и 3, мы видим, что наиболее высокая
степень кредитоспособности будет у такого заемщика, который наберет
максимальное количество баллов и получит соответствующее значение
интегрального показателя.
Максимальное количество баллов, которое может набрать
потенциальный заемщик, составляет 86 баллов, в том числе, 35 – по первому
разделу, 25 – по второму разделу и 26 – по третьему разделу.
Если клиент получает от 70 до 86 баллов, то он получает
положительное решение о выдаче кредита, если меньше – то отказ в выдаче
кредита. Порог наименьшего балльного значения, когда принимается
положительное решение, может меняться в зависимости от влияния факторов
внутренней и внешней среды.
По итогам анализа скоринговой карты можно составить «портрет»
самого выгодного для банка заемщика.
51
Под меньший уровень кредитного риска подпадают клиенты в возрасте
от 33 до 50 лет; начальники, администраторы, дирекция; имеющие общий
стаж работы от 20 лет и выше, непрерывный стаж – 9 лет и выше;
женатые/замужние; не имеющие иждивенцев; имеющие одно и более высшее
образование; зарегистрированные и проживающие по адресу регистрации
более 5 лет. Более предпочтительным для Банка является заемщик, имеющий
хорошую заработную плату (доходы), имеющий в собственности
транспортные средства не старше 3-х лет, имеющий собственную
квартиру/дом и прочее имущество, располагающий вкладами в банках,
способный предоставить ликвидное обеспечение. Наименее рисковым для
Банка будет такой заемщик, у которого хорошая кредитная история, нет
обязательств по полученным кредитам и предоставленным поручительствам,
сумма кредита до 500 тыс. руб., срок кредитования – свыше 3-х лет.
На рис. 7 показана степень влияния каждого раздела скоринговой
карты на принятие решения.
Рисунок 7. Степень влияния различных разделов скоринговой
карты на принятие решения о выдаче кредита, %
51
Как показано на рис. 7, наибольшее влияние на принятие решение о
выдаче кредита имеют сведения о заемщике, так как доля максимально
полученных по данному разделу баллов в общей сумме баллов самая
51
Составлено автором.
40,7
29,1
30,2
Данные о заемщике
Сведения о доходах и
собственности
Сведения о кредите и
кредитной истории