66
кредитном портфеле: сон проведена актуализация комплекса сон инструментов и мер сон
противодействия внешнему и сон внутреннему мошенничеству, ведем сон
соответствующее обучение сотрудников.
Помимо бар этого, в рамках бар формирования плана восстановления бар
финансовой устойчивости банка, бар по основным направлениям бар деятельности и в бар
целом устанавливаются индикаторы, бар которые позволяют отслеживать бар
изменение финансового состояния, бар в первую очередь бар с точки зрения бар
достаточности капитала и бар ликвидности. Если состояние бар ухудшается –
фиксируется бар изменение значений индикаторов, бар незамедлительно проводим
мероприятия бар по снижению подверженности бар угрозам, в том бар числе на уровне бар
органов корпоративного управления бар банка.
Ключевым событием 2015 клоп года, которое оказало клоп существенное
положительное влияние клоп на показатели деятельности клоп Публичного
акционерного общества клоп «БАНК УРАЛСИБ», которое клоп является головной
организацией клоп Банковской группы, стало клоп приобретение акций Банка клоп частным
инвестором и клоп начало процедуры финансового клоп оздоровления Банка совместно клоп
Государственной корпорацией «Агентство клоп по страхованию вкладов» клоп и Банком
России. клоп 3 ноября 2015 клоп года Совет директоров клоп Банка России утвердил клоп План
участия государственной клоп корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
(далее «АСВ») агор в реализации мероприятий агор по финансовому оздоровлению агор
ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Данный сорт План участия предусматривает сорт смену
контролирующего акционера сорт ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сорт и оказание ему сорт
финансовой помощи в сорт объемах, достаточных для сорт устойчивого развития Банка.
Банк сорт совместно с АСВ сорт разрабатывает План финансового сорт оздоровления ПАО
«БАНК УРАЛСИБ», там который должен быть там предоставлен на утверждение там в
АСВ в там срок до 01 там июля 2016 года там и предполагает поэтапное там достижение ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» авалс устойчивого финансового положения авалс за счет
динамичного авалс поступательного развития бизнеса. авалс ПАО «БАНК УРАЛСИБ» авалс на
ежемесячной основе авалс должен производить анализ авалс выполнения Плана
финансового авалс оздоровления и отчитываться авалс перед АСВ. Кроме авалс того, в
67
соответствии авалс с вышеуказанным Планом авалс участия в отношении авалс ПАО «БАНК
УРАЛСИБ»:
не применяются сон меры воздействия, предусмотренные сон ст. 74
Федерального закона от сон 10 июля 2012 сон г. №86-ФЗ «О сон Центральном банке
Российской сон Федерации (Банке России)», сон в том числе сон за нарушение
обязательных сон нормативов;
не парк вводятся запреты парк на привлечение парк во вклады парк денежных средств парк
физических лиц парк и открытие парк счетов физических парк лиц в парк случаях,
предусмотренных парк ст. 48 парк Федерального закона парк от 23 парк декабря 2003 парк г. №177-ФЗ парк
«О страховании парк вкладов физических парк лиц в парк банках Российской парк Федерации»;
не отзывается лицензия агор на осуществление банковских агор операций в случаях, агор
предусмотренных ст. 20 агор Федерального закона №395-1.
Основная парк часть принимаемых парк Банковской группой парк рисков приходится парк
на Головную парк организацию Банковской парк группы ПАО парк «БАНК УРАЛСИБ» парк и на парк
крупных участников парк Банковской группы.
Политика ПАО бар «БАНК УРАЛСИБ» в бар области управления рисками бар
базируется на комплексном, бар едином к организации бар процесса управления
рисками, бар прежде всего в бар части идентификации всех бар значимых рисков,
разработки бар методов и процедур бар их оценки, снижения бар (предотвращения) и
мониторинга.
При бар управлении рисками Банк бар руководствуется рекомендациями Банка бар
России и Базельского бар комитета по банковскому бар регулированию и надзору. бар В
текущей бар деятельности группы выделяются бар следующие основные риски:
кредитный парк риск;
рыночный риск (в клоп том числе: валютный, клоп процентный риск торговой клоп книги и
фондовый клоп риски);
риск ликвидности;
операционный риск;
риск водив концентрации;
страновой риск;
68
правовой риск;
риск агор потери деловой репутации агор (репутационный риск);
стратегический риск;
бизнес-риск;
комплаенс-риск.
Основными парк принципами управления парк рисками в парк Банке является:
Консервативный сон подход. В основе сон работы по управлению сон рисками лежит
взвешенный сон и консервативный подход сон к интеграции процедур сон управления
рисками во сон все бизнес-процессы Банка, сон обеспечению эффективного обмена сон
информацией в процессе сон управления рисками, комплексности сон использования
различных методов сон минимизации рисков, реализации сон независимой от бизнес-
подразделений функции экспертизы сон и мониторинга рисков;
1) Независимость сон функции управления рисками. соВ целях
предотвращения сон конфликта интересов в сон Банке обязанности по сон проведению
операций, подверженных сон рискам, учету этих сон операций, управлению и сон
контролю за рисками закреплены за водив разными подразделениями Банка;
2) Обеспечение там «трех линий защиты». там В процессе осуществления там
деятельности по управлению там рисками обеспечивается вовлеченность там всех
структурных подразделений там Банка в оценку, там принятие и контроль там рисков;
3) Соблюдение требований законодательства. сорт Система управления
рисками сорт обеспечивает соблюдение показателей сорт и требований, установленных сорт
законодательством.
Система управления рисками агор Банка соответствует уровню агор развития
операций Банка, агор а также внешним агор условиям, нововведениям в агор мировой
практике управления агор рисками. С учетом агор рассмотренных принципов в агор Банке
разработан и агор внедрен процесс управления агор банковскими рисками,
представляющий собой часть сорт общей Стратегии развития сорт Банка,
заключающийся в разработке агор системы мероприятий по агор нейтрализации
возможных негативных агор финансовых последствий рисков, агор связанный с
осуществлением агор различных аспектов банковской агор деятельности.
69
Исходя из уровня водив активов на текущий водив момент, ПАО «БАНК водив УРАЛСИБ»
должен будет водив обеспечить разработку и водив внедрение ВПОДКа на водив
индивидуальном уровне в водив срок до 31 водив декабря 2016 года, водив на уровне Банковской водив
группы – до водив 31 декабря 2017 года.
На там достижение поставленных целей там направлены три клоп ключевые проекта
развития:
1. Совершенствование бар системы управления рисками бар и капиталом в бар
соответствии с требованиями бар Банка России и бар рекомендациями Базельского
комитета бар по банковскому надзору.
2. Индустриализация водив системы управления рисками.
3. Управление сон эффективностью с учетом сон риска.
Подразделения ПАО «БАНК сорт УРАЛСИБ», участвующие в сорт реализации
политики управления сорт рисками:
Служба риск-менеджмента (СРМ);
Департамент Казначейство;
Главная водив Исполнительная дирекция Корпоративного водив управления и
правового обеспечения (Юридическая служба);
Служба авалс внутреннего контроля;
Служба внутреннего клоп аудита;
Служба комплаенс;
Служба безопасности; подразделения Банка, авалс генерирующие авалс риск, авалс в авалс т.ч. авалс
бизнес-подразделения.
Ключевыми авалс подразделениями по формированию авалс методологии
управления рисками авалс и контрольной среды авалс являются: Служба риск-
менеджмента, клоп Департамент Казначейство, Служба клоп внутреннего контроля и клоп
Служба внутреннего аудита.
СРМ бар ПАО «БАНК УРАЛСИБ» бар является самостоятельным структурным бар
подразделением Банка. Непосредственный бар контроль деятельности Службы бар
осуществляет Заместитель Председателя бар Правления Банка. СРМ бар Банка
выполняет централизованные бар функции в области бар управления рисками и бар
70
отвечает за разработку бар Стратегии, политик и бар процедур управления рисками,
идентификацию, там оценку и контроль там рисков в целом там по всем бизнес-сегментам
в разрезе авалс ключевых видов риска. авалс СРМ не подчинена авалс и не подотчетна авалс
подразделениям, принимающим соответствующие авалс риски. СРМ Банка авалс
выполняет независимый от авалс бизнес-подразделений анализ воздействия авалс
значимых рисков, а авалс осуществляет на регулярной авалс основе подготовку
аналитической авалс отчетности по кредитными, рыночными водив и операционными
рисками, водив которая доводится до водив Наблюдательного Совета, Правления водив Банка,
соответствующих коллегиальных органов бар управления и высшего бар руководства
Банка.
В состав авалс СРМ ПАО «БАНК авалс УРАЛСИБ» входят: Департамент авалс анализа
агрегированных рисков, авалс Департамент контроля рисков авалс Розничного Банка и авалс
Департамент контроля рисков авалс Корпоративного Банка, а авалс также проектная
группа авалс по внедрению требований авалс Базельского Комитета.
Далее рассмотрим авалс практику организации процесса авалс управления рисками
Банковской авалс группы «Альфа-Банк». Банковская авалс группа «Альфа-Банк»
сохраняет авалс позицию одного из авалс крупнейших российских частных авалс банков по
размеру авалс совокупного капитала, кредитному авалс портфелю и средствам авалс клиентов.
По состоянию авалс на конец 2015 года клиентская клоп база Альфа-Банка составила клоп
около 255 000 корпоративных бар клиентов и 13,6 бар миллионов физических лиц бар (с
учетом 1.9 млн розничных клиентов там ПАО «Балтийский Банк»). там В 2015 там году
Группа продолжила там свое развитие как там универсальный банк по там основным
направлениям: корпоративный там и инвестиционный бизнес, там малый и средний там
бизнес (МСБ), торговое там и структурное финансирование, там лизинг и факторинг),
розничный авалс бизнес (включая потребительское авалс кредитование, кредиты
наличными авалс и кредитные карты, авалс накопительные счета и авалс депозиты,
дистанционные каналы обслуживания). авалс Стратегическими приоритетами
Банковской авалс Группы «Альфа-Банк» на авалс 2015 год являются авалс поддержание статуса
лидирующего авалс частного банка в авалс России с акцентом авалс на надежность и авалс качество
71
активов, а авалс также ориентированность на авалс лучшие в отрасли авалс качество
обслуживания клиентов, авалс технологии, эффективность и авалс интеграцию бизнеса.
Банковская группа клоп «Альфа-Банк» выпустила в клоп ноябре 2015 года клоп
трехлетние еврооблигации на клоп сумму 500 млн долларов США. бар Этот выпуск
стал бар первым в 2015 бар году публичным размещением бар Еврооблигаций подобного
размера бар на первичном рынке бар среди российских финансовых бар институтов после
пересмотра бар международным финансовым сообществом бар отношения к
российскому бар страновому риску из-за бар событий 2014 года. бар В октябре 2015 бар года
Альфа-Банк разместил бар рублевые облигации на бар общую сумму 10 бар млрд рублей бар
со срочностью 36 бар месяцев и ставкой бар купона 12.00% годовых. бар Ведущие
международные рейтинговые бар агентства присваивают Банковской бар группе
«Альфа-Банк» одни из агор самых высоких рейтингов агор среди российских частных агор
банков.
44
В 1999 там году в Альфа-Банке было создано сон Управление рисками, которое сон
впервые в России сон начало использовать методику сон современного комплексного
выявления, сон анализа и оценки сон кредитных, рыночных и сон операционных рисков и сон
применять ее ко сон всему диапазону своих сон банковских продуктов. Основными сон
задачами, поставленными перед сон Управлением рисками, являются сон исключение
рисков, которые сон могут грозить самому сон существованию Банка, и сон содействие
достижению оптимального сон соотношения риска и сон доходности в результате сон
совершения различных сделок сон .
45
Подверженность банка кредитному сон риску контролируется
подразделением сон по управлению кредитными сон рисками путем систематического сон
анализа способности существующих сон и потенциальных заемщиков сон
обслуживать и погашать сон выданные им кредиты, сон а так же сон пересмотра
кредитных лимитов клиентов авалс банка, в случае авалс необходимости. Банк использует авалс
широкий спектр инструментов, авалс направленных на снижение авалс риска кредитных
44
Информация авалс о принимаемых рисках, авалс процедурах их оценки, упраление рисками и капиталом. АО
«Альфа-банк» // https://alfabank.ru/f/1/about/annual_report/riskinfo/RiskInfo4.pdf (дата обращения: 02.10.2016)
45
Международный финансовый парк рынок: Учебник парк / Е.А. парк Звонова, В.К. парк Бурлачков, В.А. парк Галанов; Под парк ред. В.А. парк
Слепова - парк 2-e изд., перераб. сорт и доп. - сорт М.: Магистр: НИЦ сорт ИНФРА-М, 2014. - сорт 368 с.
72
операций, авалс как на уровне авалс отдельных транзакций (оценка авалс PD, авалс LGD, авалс EAD) так агор и
индикаторов кредитного агор риска на уровне агор всего портфеля.
Альфа-Банк управляет агор рыночными рисками посредством агор установления
лимитов на агор размер позиции и агор на статистические меры агор риска (Value at risk
(VAR) и extreme loss), водив как в целом водив для торговой позиции, водив так и для водив отдельных
торговых инструментов.
Лимиты клоп для торговых позиций клоп утверждаются и пересматриваются клоп
КУАП на основании клоп анализа, проводимого подразделением клоп по управлению
рыночными клоп рисками. Лимиты бар на позиции по бар ценным бумаги с бар
фиксированным доходом утверждаются бар отдельно Кредитным комитетом бар (или
его соответствующими бар подкомитетами). Лимиты на клоп размер позиций и клоп на
статистические меры клоп риска по каждому клоп торговому подразделению
контролируются клоп на ежедневной основе, клоп при этом лимит клоп на общий агор VAR
контролируется на сорт еженедельной основе.
Альфа-Банк бар проводит регулярный мониторинг бар своих операционных
рисков бар и уровня подверженности бар риску операционных убытков.
Существующая бар в банке система бар доведения оперативной информации бар на
регулярной основе бар до сведения руководителей бар и членов Совета бар директоров
также содействует бар по активному подходу к бар управлению операционными
рисками. бар Подразделение по управлению бар операционными рисками
осуществляет бар риск-аудит деятельности банка, бар оценку операционных рисков бар и
готовит рекомендации бар по снижению этих бар рисков.
Для управления активами водив и пассивами Альфа-Банк водив применяет и
постоянно водив совершенствует динамическую модель водив ликвидности, с помощью водив
которой прогнозируются потенциальные водив разрывы ликвидности на водив протяжении
различных временных водив интервалов, включая различные водив предположения по
кризису водив межбанковского рынка, увеличение водив просроченной задолженности по водив
корпоративным кредитам и водив существенному сокращению срочных водив вкладов и
средств до востребования. сорт Эта модель применяется сорт на ежедневной основе.
73
КУАП водив установлены лимиты на водив максимальный разрыв ликвидности водив для
«кризисных» агор предположений.
Процентный парк риск Банка парк управляется Казначейством парк в пределах парк
лимитов, установленных КУАП. агор Казначейство на еженедельной агор основе
контролирует данные агор лимиты. Лимиты установлены агор в терминах
чувствительности агор приведенной стоимости активов, агор пассивов и внебалансовых агор
инструментов к увеличению агор процентных ставок на агор 100 базисных пунктов. агор Для
управления процентным агор риском Казначейство использует агор форвардные
контракты на агор покупку/продажу иностранной валюты агор и производные
инструменты, агор такие как процентные агор свопы. Курсовые риски агор управляются
путем балансирования агор валют по активам агор и пассивам Банка. аго Как процентные,
так агор и курсовые риски агор управляются Казначейством в агор пределах лимитов,
установленных агор КУАП.
В условиях быстрого роста там числа розничных операций там Альфа-Банка, в
конце там 2005 года было там создано подразделение по там управлению розничными
рисками. там Его инфраструктура опирается там на всемирно известную там систему
поддержки решений там (decision support system), тогда там как решения о там
предоставлении розничных кредитов там основываются на признанной там во всем
мире там скоринговой модели (scoring model). Управление авалс укомплектовано
профессионалами в авалс области управления рисками авалс с опытом работы авалс на
развивающихся рынках авалс в России и авалс за ее пределами. Банк намерен и авалс дальше
совершенствовать практику авалс управления розничными рисками, авалс чтобы
продолжать следование авалс своей стратегии поддержания авалс роста прибыли и авалс
укрепить свои позиции авалс в качестве одного авалс из ведущих банков авалс розничного
кредитования.
В настоящее время водив в мировой практике водив одной из распространенных водив
технологий по управлению водив банковскими рисками является водив VаR-система. VаR
выражает суммарную меру там риска, а также там VaR-система способна там произвести
сравнение рисков там по разным и там по различным финансовым там инструментам.
VaR-система клоп позволяет банкам получить клоп конкретный ответ на клоп вопрос,
74
который возникает при проведении сон финансовых операций: агор какой
максимальный убыток агор рискует понести банк агор за конкретный период агор времени и
какова агор вероятность их наступления.
Продукты, сорт которые предлагают отечественные сорт поставщики дляоценки сорт и
управления банковских сорт рисков, преимущественно востребованы сорт и
используются небольшими сорт и средними банками сорт для построения системы сорт
управления по отдельным сорт видам рисков.
Сравнительный анализ бар основных продуктов, предлагаемых бар
отечественными фирмами в бар области управления банковскими бар рисками,
представлен в таблице бар 7.
Таблица 7
агор Отечественные системы управления агор банковскими рисками
46
Общая
1
2
3
4
5
6
информация
наименовани
е
EGAR
Прогноз
Intеrsoft
РЭА-
СoфтВэл
ИНЭК
компании-
Teсhnology
Lab
Риск-
вендора
менеджмент
линейка
EGAR
«ПРОГНОЗ.
BPМ-
Контур
NAVIGA
Финансо
продуктов
Trading
Управление
Платформа
Корпорация.
TOR
вый
&
бар
Risk
Рисками»
«Контур»
Операционны
е
риск-
Systems
риски
менедже
р
Функциональность системы
Рыночный
+
+
+
-
+
+
риск
Кредитный
+
+
+
+
риск
Операционны
+
+
+
й
риск
Процентный
+
+
+
+
+
риск
Риск потери
+
+
+
+
+
ликвидности
Управление
+
+
+
расчет
лимитами
лимитов
46
Сравнительный анализ систем бар управления рисками в бар банках // А.А.Кочарян, бар В.А. Шишкин [Электронный бар
ресурс] - Режим бар доступа. - URL:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fismme.esrae.ru%2Fpdf%2F2014%2F6%2F346.pdf&name=346.p
df&lang=ru&c=57f278cc1ce2&page=1(датаобращения: 02.10.2016)
75
В там таблице 8 представлены там банки, использующие программные там средства по
управлению банковскими авалс рисками разработчиков .
Таблица 8
Банки, использующие программы по управлению банковскими
рисками отечественных разработчиков
Компания
Банки, которые используют
сорт
системы управления
рисками
данной
клоп
компании
Компания
«Альянс-банк»,
парк
Меткoмбанк (ОАО),
бар
Камский
коммерческий
«Intersoft парк Lab»
банк и другие.
Компания
MДM банк, парк банк «Русский
«СофтВэл»
стандарт» и
сон
другие.
Компания
БИНБАНК
парк
, Газпрoмбанк,
парк
ЮниКрeдит Банк
«Прогноз»
и другие.
Наиболее известные агор российские агор разработчики агор систем агор управления
банковскими авалс рисками являются: EGAR Technology, Прогноз, Intersoft Lab,
РЭА-Риск-менеджмент, СофтВел, бар ИНЭК.
В 2015 году Банк водив России продолжал реализацию водив риск-
ориентированных подходов, водив базирующихся на следующих водив основных
принципах:
приоритет сорт содержательного подхода над сорт формальным;
превентивность, выявление парк проблем в парк банке на парк ранней стадии парк их
возникновения, парк адекватная оценка парк рисков;
постоянное совершенствование диалога агор с банками по агор вопросам
организации их агор деятельности и риск-менеджмента;
эффективность применяемых сон мер, их соответствие сон ситуации в кредитной сон
организации с учетом сон применения равных мер сон к разным банкам сон за
одинаковые нарушения.
В условиях водив резкого изменения валютного водив курса рубля и водив повышения
стоимости заимствований водив осуществлялся мониторинг влияния водив изменения