49
сокращение на 0,121 п.п., но, при этом, находиться на достаточно высоком
уровне от минимально принятого в 8,0 % достигнув на начало 2020 года
уровня 14,7 % [13]
Данный показатель характеризует способность ПАО «Сбербанка
России» нивелировать свои возможные финансовые потери за собственный
счет, не нанося какого-либо ущерба своим клиентам.
Показатель достаточности капитала Н1.1 (мин. 4,5%) и показатель
достаточности капитала Н1.2 (мин. 6,0%) демонстрируют в анализируемом
периоде рост на 0,027 п.п. или 34% и 0,067 п.п. или 84% соответственно. И,
при этом, также несколько превышаю принятое ЦБ РФ минимальное значение
данных показателей, что, безусловно, является положительным фактором в
деятельности ПАО «Сбербанка России» и свидетельствует об эффективность
деятельность банка.
Кроме того, эффективность деятельность банка также характеризуется
развитием его филиальной сети табл.3.
Таблица 3 – Динамика показателей развития филиальной
сети ПАО «Сбербанка России» 2016-2020 гг., ед.
Филиальная
сеть (ед.)
2016
2017
2018
2019
2020
Изменения
2020/2016
Абсол.
Относит.
Территориальные
банки
14
14
14
11
12
-2
86%
Отделения
79
78
78
77
77
-2
97%
Офисы
банковского
обслуживания
15016
14312
14312
14186
14167
-849
94%
Филиалы за
рубежом
1
1
1
1
1
0
100%
Представительства
за рубежом
2
2
2
2
2
0
100%
Примечание: данные приведены на 1 января каждого периода
Так, очевидно, что наблюдается сокращение филиальной сети ПАО
«Сбербанка России» в период 2016-2020 гг. Однако сокращение произошло в
основном из-за оптимизации процесса оказания услуг банком и перевод
50
некоторого количества клиентов на обслуживания онлайн в рамках
деятельности онлайн-банкинга.
Кроме того, для демонстрации эффективности деятельности банка
рассмотрим показатели его положения на целевом рынке банковских услуг
табл.4.
Таблица 4 – Динамика долей ПАО «Сбербанка России» на
российском рынке 2016-2020 гг., %
Доли ПАО
«Сбербанка
России» на
российском
рынке (%)
2016
2017
2018
2019
2020
Изменения
2020/2016
Абсол.
Относ.
В совокупных
активах
банковской
системы
29,1%
28,9%
28,9%
29,1%
29,2%
0,143
149%
На рынке
вкладов
физических лиц
45,0%
46,6%
46,1%
45,1%
43,4%
-0,211
53%
На рынке
привлечения
средств
юридических
лиц
21,9%
22,1%
20,9%
23,1%
23,9%
0,193
188%
На рынке
кредитования
физических лиц
35,9%
40,1%
40,5%
41,4%
41,2%
-0,045
87%
На рынке
кредитования
юридических
лиц
35,0%
31,7%
32,4%
32,7%
31,4%
2019,6
5
577143
%
Примечание: данные приведены на 1 января каждого периода
Так, очевидно, что доля ПАО «Сбербанка России» в совокупных активах
банковской системы постепенно, но растет, за 5 лет рост составил 0,143 п.п.
или 49%.
Одновременно с этим, в некоторых секторах рынка ПАО «Сбербанка
России» теряет свои ранее занимаемые позиции, так на рынке вкладов
физических лиц доля банка сократилась за пять лет на 0,211 п.п. или 47%, а на
рынке кредитования физических лиц – на -0,045 п.п. или 13%.
51
Несмотря на это, в целом на основании проведенного анализа можно
сказать, что ПАО «Сбербанка России» достаточно успешно функционирует в
банковском секторе России, демонстрируя в основном рост всех основных
показателей деятельности как количественных, так и качественных.
Далее реализуем анализ рисков в ПАО «Сбербанк России» в условиях
экономического кризиса.
2.3. Анализ рисков в ПАО «Сбербанк России» в условиях
экономического кризиса
Любая предпринимательская деятельность, особенно в банковском
секторе, тесным образом связана с понятием «риска».
В современных рыночных условиях с часто возникающими
экономическими кризисами, различной степени тяжести, осуществление
банковской деятельности всегда сопровождается возможностью
возникновения разного рода рисков, которые могут оказать крайне негативное
влияние на каждый бизнес-процесс банка, а также его итоговые финансовые
результаты.
Существуют некоторые общие методы выявления (идентификации)
рисков, к которым относят мозговой штурм, SWOT-анализ и PESTLE анализа,
метод Дельфы, метод построения блок-схем, контрольные листы. Процесс
идентификации рисков будем осуществлять следующим образом рис. 21.
Рисунок 21– Процесс идентификации рисков, реализуемый в
рамках исследования
Этап 1 - Анализ
факторов
внутренней и
внешней среды
банка
Этап 2 - Анализ
бизнес-процессов
банка
Этап 3 -
составленение
реестра и карты
рисков банка
52
Первый этап позволит выявить возможные источники рисков, при этом,
в качестве источника риска будем понимать элемент, который в комбинации
или отдельно имеет собственный потенциал, для возникновения риск. [20,
с.14-17] Второй этап поможет определить те участки, которые наиболее
подвержены наступлению тех или иных рисковых событий.
Третий этап поможет идентифицировать и оценить риски в деятельности
банка, сгруппировать их для дальнейшей работы в направлении разработки
мер по управлению ими или нивелированию их негативного влияния.
Итак, с целью идентификации рисков ПАО «Сбербанк России»
проанализируем факторы среды, для группировки и формирования перечня
внешних рисков, из которых далее будут выделены и идентифицированы
именно те риски, которые оказывают максимальное влияние на деятельность
банка. Слабые и сильные стороны, определяются состоянием внутренней
среды ПАО «Сбербанк России», это то, что компания имеете на текущий
момент. Угрозы и возможности – это те факторы во внешней среде, которые
как могут произойти, так и не произойти, что в целом, в том числе зависит и
от действий и решений, реализуемых и приманиваемых менеджментов
Холдинга. Внешняя среда банка подразделяется на микро- и макросреду.
Микро маркетинговая среда ПАО «Сбербанк России» – это те элементы из
окружения компании, на которые она может оказывать непосредственное
влияние в процессе своей работы на рынке. Основными факторами
макросреды, оказывающими влияние на деятельность ПАО «Сбербанк
России» относятся:
политические факторы (устойчивость политической власти и
правительства, налоговая политика (тарифы и льготы), политика
государства в отношении развития предпринимательства и
конкуренции, основные тенденции к государственному
регулированию отрасли, вероятность развития военных действий в
стране);
53
экономические факторы (общее состояние экономики России и
темпы ее роста, курсы основных валют, уровень безработицы,
условия труда и размер оплаты за труд, уровень развития
предпринимательства и бизнес-среды, степень глобализации и
открытости экономики, уровень развития финансовой сферы);
социально-культурные факторы (отношение в обществе к
импортным товарам, требования к качеству продукции и уровню
сервиса, изменение отношения к обеспечению технической и
личной безопасности, следования бизнеса агентам принципам
корпоративной социальной ответственности и пр.);
технологические факторы (уровень развития инноваций и
технологического развития отрасли, скорость распространения
инноваций в развитии предприятий, скорость технического и
технологического развития клиентов, степень использования,
внедрения и передачи технологических инноваций и пр.);
факторы окружающей среды (распространение энергосберегающих
технологий, повышение требований к охране окружающей среды,
развитие и принятие принципов зеленой экономике и пр.);
юридические факторы (будущее и текущее законодательство,
регулирующее взаимоотношения между субъектами в отрасли,
возможность легального ведения бизнеса, соблюдение норм
законодательства, технических требований к товару, сертификация
продукции).
Первым этапом сформирована экспертная группа в количестве 5-ти
человек. В качестве экспертов привлечены: заместитель руководителя
Службы управления рисками ПАО «Сбербанка России», заместитель
руководителя службы внутреннего контроля, заместитель руководителя
службы внутреннего аудита, специалист по маркетингу и автор данного
исследования.
54
Далее группе экспертов приложено обозначить наиболее существенные,
по их мнению, факторы, способные оказать наиболее пагубное влияние на
деятельность банка.
Далее, исходя из наиболее часто встречающихся вариантов, сформирован
перечень внешних стратегических факторов, имеющих высокую вероятность
реализации и воздействия на функционирование предприятия, определена
степень влияния сгруппированных факторов из расчета:
если влияние отобранного фактора является малым, любое изменение
фактора практически не влияет на деятельность компании ставиться 1;
если значимое изменение отобранного фактора оказывается влияние на
продажи и прибыль ставиться 2;
если влияние отобранного фактора высоко, любые его колебания
вызывают ощутимые изменения продаж и прибыли ставиться 3 табл.5.
Таблица 5 – PESTLE анализ факторов макросреды ПАО
«Сбербанка России»
Описание фактора
Влиян
ие
факто
ра
Экспертная
оценка
Средн
яя
оценк
а
1
2
3
4
5
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
1. Устойчивость политической власти и
правительства
2
5
4
3
5
4
4,2
2. Налоговая политика (тарифы и
льготы)
3
4
4
5
4
4
4,0
3. Политика в отношении развития
банковской системы и конкуренции
3
5
4
5
4
4
4,4
4. Тенденции к регулированию
банковской отрасли
3
5
4
5
4
4
4,4
5. Вероятность развития военных
действий в стране
2
5
5
4
5
4
4,6
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
1. Темпы роста и общее состояние
экономики
3
5
5
4
5
5
4,8
2. Курсы основных валют
3
5
4
4
5
5
4,6
3. Уровень безработицы, размер и
условия оплаты труда
2
4
5
4
4
5
4,4
4. Уровень развития
предпринимательства и бизнес-среды
3
4
5
4
5
5
4,6
5. Степень глобализации и открытости
экономики
2
4
5
4
5
5
4,6
55
6. Уровень развития банковской
системы в целом и финансового сектора
2
4
5
5
4
5
4,6
СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ
1. Переход потребителей в онлайн
2
4
4
3
5
4
4,0
2. Требования к качеству услуг и
уровню сервиса
3
4
5
5
4
5
4,6
3. Изменения отношения к обеспечению
технической и личной безопасности
3
5
4
3
5
5
4,4
4. Следования бизнеса принципам
корпоративной социальной
ответственности
3
5
5
5
5
5
5,0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
1. Уровень развития инноваций и
технологического развития банковской
отрасли
2
4
5
4
4
5
4,4
2. Скорость распространения инноваций
в развитии банковского сектора
3
5
5
5
5
5
5,0
3. Скорость технического и
технологического развития клиентов
3
4
5
4
4
4
4,2
4. Степень использования, внедрения и
передачи технологических и прочих
инноваций в банковском сектора
2
5
4
5
4
4
4,4
ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1. Широкое распространение
энергосберегающие технологии
2
4
5
5
5
5
4,8
2. Повышение требований по охране
окружающей среды, охране труда и прю
3
5
4
5
5
4
4,6
3. Развитие и принятие принципов
зеленой экономики
3
4
5
4
5
5
4,6
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
1. Будущее и текущее
законодательство, регулирующее правила
работы в банковском секторе
2
4
5
4
5
5
4,6
2. Возможность легального ведения
бизнеса
3
5
5
5
5
5
5,0
3. Соблюдение норм законодательства,
технических требований к услугам, пр.
3
5
5
4
5
5
4,8
4. Сертификация продукции,
лицензирование и пр.
2
5
4
5
5
4
4,6
ОБЩИЙ ИТОГ
67
118,2
Далее распределили все факторы, представленные в таблице 3 в порядке
возрастания уровня их значимости в отношении влияния на деятельность ПАО
«Сбербанка России» табл.6.
Таблица 6 – Распределение факторов PESTLE анализа,
оказывающих влияние на деятельность ПАО «Сбербанка России»
по уровню их значимости
56
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Фактор
Вес
Фактор
Вес
Фактор 1
0,13
Фактор 3, Фактор 5 и
Фактор 6
0,14
Фактор 5
0,14
Фактор 2
0,21
Фактор 2
0,18
Фактор 4
0,21
Фактор 3 и Фактор 4
0,20
Фактор 1
0,21
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Фактор 1
0,12
Фактор 1
0,12
Фактор 3
0,20
Фактор 3
0,20
Фактор 2
0,21
Фактор 2
0,21
Фактор 4
0,22
Фактор 4
0,22
ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Фактор
0,14
Фактор 1 и Фактор 4
0,14
Фактор 2
0,21
Фактор 3
0,21
Фактор 3
0,21
Фактор 2
0,22
Таким образом, можно сделать вывод, что на деятельность ПАО
«Сбербанк России» наибольшее влияние могут оказывать следующие
основные факторы:
– политические факторы: политика в отношении развития отрасли, ее
поддержка и повышение конкурентоспособности на национальном
и мировом рынке, тенденции к государственному регулированию
отрасли;
– экономические факторы: общее состояние экономики и темпы ее
роста, уровень экономического развития инновационной и
предпринимательской деятельности, среды ведения бизнеса,
курсовая разница валют, уровень развития банковской системы в
целом и финансового сектора;
– социокультурные факторы – соблюдение бизнесом принципов
корпоративной социальной ответственности, требования со
стороны общества к качеству продукции и уровню
послепродажного сервиса;
57
– технологические факторы: скорость распространения инноваций в
развитии предприятий;
– факторы окружающей среды: повышение требований и
необходимости реализации мероприятий по охране окружающей
среды, развитие зеленой экономики и принятие компанией ее
принципов;
– юридические факторы: обеспечение возможности легального
ведения бизнеса, с соблюдением всех норм и законов.
Далее исследуем микросреду ПАО «Сбербанка России» для оценки
рынка по 5-ти силам Портера. Микросреда ПАО «Сбербанка России» – это
непосредственное окружение фирмы: поставщики, конкуренты,
маркетинговые посредники, клиенты, имеющие отношение и оказывающие
влияние на выполнение своих функций. В общем, к микросреде банка относят
такие основные заинтересованные стороны (стейкхолдеры) как: само
предприятие; поставщики и подрядчики предприятия; посредники
предприятия; потребители предприятия; основные ближайшие конкуренты и
иные контактные аудитории.
Отметим, что на каждом этапе работы групп. Оценивали
компетентность экспертов и согласованность их мнений. Характеристика
состава группы экспертов, а, также оценка компетентности экспертов и
согласованности мнений экспертов, включенных в экспертную группу для
оценки по 5-ти конкурентным силам Портера приведены в Приложении 7
Согласованность мнений экспертов составила W=0,76.
Таблица 7 – Анализ 5 сил Портера для ПАО «Сбербанк России»
Параметр
Значение
анализа
Описание проблемы
Возможные действия
Конкурентная
борьба
высокая
Рынок высоко
конкурентный, но
перспективный. Низкая
возможность ценовой
конкуренции
Отслеживать поведение
основных конкурентов
разрабатывать более
инновационные и
востребованные рынком
продукты, а также
анализировать
58
стратегические и
маркетинговые планы
конкурентов, для
противостояния их
действиям
Рыночная
власть
поставщиков
средняя
Поставки стабильны,
закупочные цены
строго оговорены,
Заставить поставщиков
конкурировать между
собой для снижения
стоимости
Рыночная
власть
потребителей
высокая
Существует риск
потери клиентов, в виду
активной работы
конкурентов
Сложности с
привлечением новых
западных клиентов.
Разрабатывать программы
продвижения продукции на
мировом рынке,
повышения качества
сервиса, развивать
уникальные преимущества
сотрудничества с ПАО
«Сбербанком»
Угроза
появления
новых
игроков
низкая
Новый бизнес приходит
с трудом, ввиду
высоких издержек и
необходимости
соответствия
нормативам ЦБ России
Необходимо отслеживать
появление новых игроков,
проводить акции по
удержанию своих клиентов
и привлечению новых
Угроза
появления
товаров-
заменителей
средняя
Продукты на рынке в
основном
унифицированы, что
затрудняет разработку
новых
Активная работа с
клиентами, максимум
усилий на клиента
ориентированность и
долгосрочное
сотрудничество
Далее оценим внутреннюю среду ПАО «Сбербанк России» для
выявления внутренних факторов, способных спровоцировать проявление
рисков.
Комплексную оценка организационной эффективности ПАО «Сбербанк
России» по методики Карналла К., поскольку именно данная модель наиболее
универсальна и соединяет в себе большинство ключевых элементов
управления. С этой целью подготовленная анкета была роздана менеджерами
высшего, среднего и низшего звена банка. Менеджерам, заполняющим анкету
необходимо было определить, насколько именно они согласен (не согласен) с
предложенными в ней положениями, применяя далее проставленную шкалу
табл. 8
Таблица 8 - Результаты проведенного анкетирования
комплексной оценки организационной эффективности по
методике Карналла К.