44
Расчет показателей структуры кредитного портфеля банка приведен в табл.
4
Таблица 4
Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк»
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Кредитный портфель,
млн. руб.
1443393,5
1387266,9
1323028,4
1560968,9
в том числе:
- кредиты и авансы
корпоративным клиентам,
млн. руб.
1188276,4
1193271,3
1146668,4
1344407,2
- в % к общей величине
кредитного портфеля
82,3%
86,0%
86,7%
86,1%
- кредиты физическим
лицам, млн. руб.
255117,1
193995,6
176360
216561,7
- в % к общей величине
кредитного портфеля
17,7%
14,0%
13,3%
13,9%
Из расчетов видно, что основную долю в кредитном портфеле (более 80%)
занимают кредиты корпоративных клиентов. Удельный вес кредитов физическим
лицам невысок и за период значительно уменьшился. Это означает, что основным
направлением деятельности банка является обслуживание и кредитование
корпоративных клиентов.
Структура кредитов корпоративных клиентов банка приведена в табл. 5.
Из таблицы видно, что наибольший удельный вес в кредитном портфеле
имеют корпоративные кредиты, т.е. основным видом деятельности АО «Альфа-
Банк» является кредитование. Незначительный удельный вес (около 3%) в
кредитном портфеле корпоративных клиентов имеют операции «обратного
РЕПО» и финансовая аренда. Лизинговые операции имеют очень маленькую долю
в общем объеме кредитного портфеля (0,16%), которая в 2017 году еще сильнее
снизилась. Очевидно, что это направление деятельности банка неразвито.
45
Таблица 5
Динамика и структура кредитов корпоративным клиентам АО
«Альфа-Банк»
Показатели
Сумма, млн. руб.
Удельный вес,
%
Темп
роста,
%
2016 г.
2017 г.
2016 г.
2017 г.
Корпоративные
кредиты
1223723,2
1382369,2
94,20%
93,73%
113,0%
Договоры покупки и
обратной
продажи ("обратное
РЕПО")
36862,5
48447,6
2,84%
3,29%
131,4%
Дебиторская
задолженность по
финансовой аренде
36447,1
43295,0
2,81%
2,94%
118,8%
Авансы по
лизинговым
операциям
2045,9
670,5
0,16%
0,05%
32,8%
Всего:
1299078,7
1474782,3
100,0%
100,0%
113,5%
Общая величина кредитного портфеля для корпоративных клиентов за
рассмотренный период увеличилась на 13,5%. Значительно вырос объем операций
«обратного РЕПО» (на 31,4%). Объем лизинговых операций, напротив,
уменьшился на 67,2%.
Состав и динамика кредитного портфеля для частных клиентов «Альфа-
Банка» приведен в табл. 6.
Из таблицы видно, что наибольший удельный вес в кредитном портфеле
составляют кредитные карты и персональные кредиты (75,9%), причем в 2017
году их размер вырос. Второе по значимости место занимают потребительские
кредиты (19,1%). Размер ипотечных кредитов, выданных «Альфа-Банком»,
невелик и его доля в кредитном портфеле за период уменьшилась.
Также незначительный удельный вес имеет и автокредитование.
46
Таблица 6
Динамика и структура кредитов физическим лицам АО «Альфа-
Банк»
Показатели
Сумма, млн. руб.
Удельный вес,
%
Темп
роста,
%
2016 г.
2017 г.
2016
г.
2017 г.
Кредитные карты и
персональные кредиты с
погашением в рассрочку
140753,05
182666,5
75,9%
80,2%
129,8%
Ипотечные кредиты
6825,3
5813,2
3,7%
2,6%
85,2%
Потребительские кредиты
35445,0
37266,5
19,1%
16,4%
105,1%
Автокредитование
2475,9
1901,4
1,3%
0,8%
76,8%
Итого кредиты физическим
лицам
185499,25
227647,63
100,0%
100,0%
122,7%
Таким образом, основным направлением деятельности банка в секторе
обслуживания частных клиентов является розничное кредитование, т.е. выпуск
кредитных карт, предоставление потребительских кредитов и рассрочки.
Ипотечные и автомобильные кредиты имеют лишь незначительную долю в общем
объеме кредитования.
Объем портфеля кредитов физическим лицам за анализируемый период
вырос на 42148,4 млн. руб. или 22,7%. Значительно увеличился объем кредитов по
картам и персональных кредитов (на 29,8%). Также вырос размер потребительских
кредитов (на 5,1%). Автокредиты и ипотечные кредиты, напротив, демонстрируют
отрицательную динамику. Возможно, это связано со снижением покупательной
способности населения.
Динамика состава пассивов (в том числе привлечённых средств) и
показателей рентабельности.
47
Рисунок 8. Состав пассивов
Рисунок 9. Привлеченные средства
На 01.01.2018 г. отраслевая структура кредитного портфеля выглядит
следующим образом (рис. 10).
48
Рисунок 10. Отраслевая структура кредитного портфеля и
концентрация средств клиентов , 01.01.2018
1
Следовательно, кредитный портфель значительно диверсифицирован.
Наибольшую часть занимают физические лица и нефтяная промышленность –
15,67% и 15,47% соответственно, а наименьшую – добыча и обработка алмазов.
1
Официальный сайт Банки.ру [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.banki.ru/
49
Средства клиентов по типам
Рисунок 11. Средства клиентов (по типам и отраслям) и средства
финансовых организаций в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)
За первое полугодие 2017-2018 гг. кредитный портфель состоял из
межбанковских кредитов (депозитов), кредитов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, а также векселей (рисунок 9).
По состоянию на 31 декабря 2017 года общая сумма десяти крупнейших
остатков средств клиентов составляла 226,462 тыс. руб. или 12,9% (150,653 млрд.
руб.) от общего объема средств клиентов.
50
Рисунок 12. Динамика состава кредитного портфеля
1
Анализ средств клиентов по типам свидетельствует о приблизительно
равном соотношении кредитов физических и юридических лиц.
По состоянию на 31 декабря 2017 года общая сумма десяти крупнейших
остатков средств клиентов составляла 226,462 тыс. руб. или 12,9% (150,653 млрд.
руб.) от общего объема средств клиентов.
За 2016-2017 гг. средства клиентов увеличились на 28,21%. Основной рост
происходит по государственным и коммерческим организациям. В первом случае
текущие счета росли больше срочных вкладов на 43,19%, а во втором – срочные
вклады на 7,15%.
В отраслевой структуре преобладают торговля и коммерция, а также
финансовые и инвестиционные компании (таблица 7). В отраслевом разрезе,
первое место после физических лиц занимает топливно-энергетический и
1
Официальный сайт Банки.ру [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.banki.ru/
51
нефтегазовый сектор (42%), финансовые и инвестиционные компании (13,4%), а
также торговля и коммерция (8,9%).
За последний 21 квартал кредитный портфель Банка характеризовался
следующим:
− доля кредитов в активах Банка колебалась в диапазоне 56,48-72,25%;
− доля валютных кредитов в кредитном портфеле Банка колебалась в
диапазоне 40,97%-68,69%.
Таблица 7
Средства клиентов по отраслям
Статья
2017
2016
Отклонение
Сумма
%
Сумма
%
Сумма
%
Физические
лица
878249214
49.9%
752 567953
54,8%
125681261
-4,9%
Торговля и
коммерция
223378607
12,7%
122099579
8,9%
101279028
3,8%
Финансовые и
инвестиционн
ые компании
192575865
10,9%
184239265
13,4%
8336600
-2,5%
Производство
и
строительство
109423087
62%
70180433
5,1%
39242654
1,1%
Государственн
ые и
общественные
организации
87497716
5,0%
55216523
4,0%
32281193
1,0%
Топливно-
энергетически
й и
нефтегазовый
сектор
77464367
4,4%
57730283
42%
19734084
0,2%
Транспорт
39886872
2,30%
11868512
0,9%
28018360
1,4%
Услуги
34147186
1,9%
15049411
1.1%
19097775
0,8%
Сельское
хозяйство
12703266
0,7%
12305317
0,9%
397949
-0,2%
СМИ и
телекоммуник
ации
4055525
0,2%
6603931
0,5%
-2548406
-0,3%
Наука
694583
0,0%
1294639
0,1%
-600056
-0,1%
Прочие
99486574
5,8%
83226238
6,1%
16260336
-0,3%
Итого средств
клиентов
1759562862
100.0%
1372382084
100.0%
387180778
0,0%
52
Таблица 8
Виды кредитов ПАО «Альфа-Банк»
Наименование
кредита
Валюта
кредита
Процент
ы
Программы
Ипотечные
кредиты
рубли РФ
12,5-14,4
кредит под залог имеющейся
квартиры
рубли РФ
$США
11,7-25,5
9
кредит на приобретение жилого дома
(коттеджа)
рубли РФ
от 17,3
приобретение квартиры на вторичном
рынке
рубли РФ
$США
14,1-15,5
9
рефинансирование
Автокредиты
рубли РФ
10,0-24,0
автокредит для корпоративных
клиентов
рубли РФ
13,5
Альфа-Авто
$США
10,5
Кредитные
карты
$США, евро
16,99-
26,99
«стандартные карты» Visa Classic,
MasterCard Standard
рубли РФ
18,99-
28,99
«стандартные карты» Visa Classic,
рубли РФ
17,99-
28,99
MasterCard Standard
$США, евро
15,99-
25,99
Кредитные карты категории GOLD;
Visa
Gold, MasterCard Gold
рубли РФ
18,99
Platinum (Visa Platinum, MasterCard
Platinum)
рубли РФ
$США, евро
17.99
15.99
Anywayanyday-Visa-ПАО «Альфа-
Банк»
Gold (Visa Gold)
рубли РФ
$США, евро
17.99
15.99
Anywayanyday-Visa-ПАО «Альфа-
Банк»
Platinum (Visa Platinum)
рубли РФ,
$США,
евро
18.99
16.99
Cosmo-карта (Visa Classic)
рубли РФ
18,99
Близнецы (Visa Classic, Visa Gold)
Потребительс
кие
кредиты
рубли РФ
14,99-инд
Кредит наличными только для
постоянных клиентов
рубли РФ
от 19,49
кредит наличными
рубли РФ
37
кредит «быстро» (экспресс-кредит)
рубли РФ
14,0-инд
потребительский кредит
Кредиты для
бизнеса
рубли РФ
19
кредит «партнер» - до 6 млн руб.
рубли РФ
от 16,0
авансовый овердрафт
53
В период с 01.09.2017 по 01.08.2018 доля кредитов физическим лицам в
кредитах Банка колебалась в диапазоне 26,47%-34,54%. ПАО «Альфа-Банк»
предоставляет ряд кредитов (см. табл. 8).
По состоянию на 01.08.2018, доля просроченных кредитов в кредитах
Банка составляла 23,17%. Этот показатель позволяет сделать вывод об очень
хорошем качестве кредитного портфеля АО "АЛЬФА-БАНК". Среднее значение
по банковской системе доли NPL на 01.06.2018, превышало 56%. Таким образом,
по мнению Агентства, доля NPL Банка в кредитах была существенно ниже
среднерыночного уровня.
С каждым годом ПАО «Альфа-Банк» внедряются все новые банковские
технологии и разработки, тем самым расширяется ассортимент услуг,
увеличивается клиентская база. Укрепляются отношения с существующими,
налаживаются взаимоотношения с новыми потенциальными клиентами.
2.3. Оценка качества кредитного портфеля и эффективности
управления кредитной деятельностью в банке
В качестве основного риска АО «АльфаБанк» выделяет кредитный риск, а
именно риск того, что контрагент/заемщик не сумеет погасить полностью в
установленный срок задолженность. Кредитный риск подразделяют на
1
:
− розничный;
− нерозничный;
− кредитный риск контрагентов.
В банке сформирована система контроля рисков, через которую
пропускают все сделки, которые связаны с кредитным риском. Целью данного
контроля является в выполнение строгого соблюдения внутренних процедур и
1
Петрова Е.Д. Банковские риски: проблемы и перспективы//Аллея науки. 2018. Т. 1. № 1 (17). С.
175